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마지막 업데이트: 2022년 2월 10일 | 0개 댓글
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추세추종 트레이딩 실전

LW 전략 적용해보고, 그 결과를 차트로 그려서 매매 상황을 확인해 볼 수 있는 부분까지 마무리를 하였습니다. 이번에는 기본 LW 전략에 몇몇 아이디어를 추가해보도록 하겠습니다.

일단 비추세 구간에서는 LW 매수 시그널이 나오더라도 이익도 적고, 손실이 발생할 확률이 높습니다. 따라서 비추세 기간에는 매매를 하지 않도록 수정해보겠습니다.

비추세 구간을 확인하는 방법은 여러가지가 있겠지만, 이번에는 아래 글에 나오는 추세추종 필터를 적용해보겠습니다.

여기에서 사용하는 추세추종 필터는 아래와 같습니다.

A : 7일간 코인 가격 차이의 절대값 = abs(1일전 코인종가 - 7일전 코인종가)

B : 7일간 당일 코인 움직임 절대값의 총합 : abs(7일전 시/종가 차이)+ . + abs(1 일전 시/종가 차이 )

추세추정필터는 A/B 값으로 계산합니다. 값이 크면 추세가 강하다는 의미입니다.

결국 매일의 시/종 가격 변화의 합과 시작/킅 날의 가격 차이의 비율로 추세를 판단하는 방법입니다.

이전에 만들었던 프로그램에서 추가할 사항들은 아래와 같습니다.

1. simultaion 중간에 저장할 값으로 추세추종 필터 값 추가 (debuging용)

2. tr_lw에서 추세추종 필터 계산하는 함수

3. candle update하는 update_new_range() 함수에서 추세주총필터 계산하는 함수 호출하기

4. tr_lw에서 is_enter_condition() 수정

비교적 변경하는 부분이 적다고 볼 수 있습니다.

그럼 하나씩 추가해보겠습니다.

1. 중간값을 저장하는 함수 수정

중간값을 저장하는 함수를 부르는 곳에도 trend 값을 전달할 수 있도록 수정합니다.

2. TR-LW.py에 추세를 계산하는 함수를 추가합니다.

history에는 candle 정보가 오름차순으로 저장되어 있으므로, YES24 북클럽 최신 7 candle의 값을 구하기 위해서는 뒤에서 부터 계산을 해야합니다. 그리고 float 값은 소숫점 이하 긴 숫자로 저장되므로, 소숫점 이하 2자리만 가지고 있기 위해서는 .2f 포맷으로 변경한 후(문자열) 이것을 다시 float로 변경하면 소숫점 2자리 실수를 가지고 있을 수 있습니다.

3. 다음은 get_trend() 함수를 부르는 곳을 추가해야 합니다.

새로운 candle이 들어오면 range값을 계산하고 history에 추가하는 함수입니다. 여기에서 get_trend()를 부르면 될 것 같습니다.

4. 마지막으로 매수 조건에 trend 값이 특정 값 이상이면 매수하도록 수정합니다. 일단 0.4로 해보겠습니다.

추세추종 필터를 추가하기 위하여 필요한 코딩이 마무리되었습니다. 새로운 기능이 들어오면 변경할 곳이 많아집니다. 이 중 한 곳이라도 수정하지 않으면 정확하게 동작하지 않게 됩니다. 따라서 본인이 작성한 프로그램 구조를 정확하게 파악을 해야합니다.

이렇게 반영한 결과를 확인해보겠습니다.

profit : ticker : KRW-BTC
total # trading : 215
total profit : 1,926,201.75
trading fee : 151,161.74
total Net Profit : 1,775,040.00
# winning : 121
# losing : 94
MDD : 51.78
max loss : -17,060.96
max gain : 1,926,201.75

아쉽게도 추세추종 필터를 추가하기 전 보다 수익이 더 떨어졌군요. 그 원인을 확인해 보도록 하겠습니다. 두 그래프를 비교해보니 아래 그림과 같이 급락하였다가 다시 원래로 돌아오는 경우에 추세추종 필터가 추가된 경우에는 매수에 참여를 안하고 있습니다. 추세추종 값이 0.18, 0.33이군요.

추세추종 정도를 변경하면서 돌려본 결과입니다. 수익률 면에서는 추세추종 필터를 사용하지 않은 경우가 제일 좋습니다. 다만 추세추종 필터를 추가하면 수익률은 다소 떨어지지만 MDD 값은 개선이 됨을 알 수 있습니다. 각자 장단점이 있을 것 같습니다.

결국 어떤 전략에서 특정 필터를 사용할 때 적용 여부를 판단하는 파라미터 값을 찾는 것이 중요합니다. 트레이딩하는 코인의 종류에 따라 최적의 값은 달라질 것입니다. 따라서 실전에서는 많은 시도를 해보면서 계속 변경해야할 것 같습니다.

매매를 한 시점을 분석해보니 하락 시점에 매수를 하면 손실이 발생하는 경우가 많군요.

하락 기간에는 매수를 하지 않으면 수익이 좋아질지 궁금합니다.

하락 추세를 판단하는 방법도 여러가지가 있겠지만 일단 이동평균선을 사용해보겠습니다. 주식에서는 MA(5일)을 사용하지만 코인은 주말에도 거래가 되므로 MA(7일)을 사용하겠습니다.

하락추세추종 필터와 하는 역할이 같으니 변경되는 부분도 비슷합니다.

1. save_mid_values()에 ma값 추가하고 save_mid_values()를 부르는 함수에 ma값 추가

2. TR-LW.py에 MA 계산하는 함수 추가, 원하는 일자로 변경할 수 있도록 일자를 함수 인자로 받도록 하겠습니다.

3. get_MA()를 부르는 곳 YES24 북클럽 변경. get_trend()와 같이 update_new_range() 함수에 추가하면 됩니다.

4. is_enter_condition() 변경

MA 값이 candle의 open 가격보다 낮으면 상승 추세로 가정합니다.

이렇게 변경한 내용을 반영해보았습니다. 추세추종 값은 0.2, MA(7일) 적용 결과입니다.

위에서 언급한 구간에서 매수 후 손실은 사라졌습니다만 수익률은 더 떨어지는군요. 아마 수익이 날 곳에서 매수를 못하고 있을 것 같습니다.

그래프를 다시 비교해보니 아래와 같이 하락 후 상승하는 시기에 나오는 양봉에 매수를 못하고 있습니다. 당연한 결과인 것 같습니다. 하락 추세 중 발생하는 양봉은 아직 하락 추세 중이므로, 당연히 매수가 안됩니다. 하지만 이런 경우에 장대 양봉이 나오는 경우가 종종있습니다.

하락시에 손실이 발생하는 매수를 없애기 위하여 적용한 상승추세 시 매수 전략의 단점이 있군요. A 문제를 풀려고 하니 B 문제가 생기는 셈인데요. 어떻게 할지는 좀 더 고민해봐야 할 것 같습니다.

결론적으로 다양한 필터의 특성을 정확하게 파악해서 특정 움직임에 맞는 필터를 자유자재로 적용할 수 있는 내공이 필요해보입니다. 필터에 필수적으로 필요한 파마미터 값을 결정하는 것도 큰 숙제입니다.

파이썬을 이용하면 최적의 필터와 파라미터의 조합을 비교적 빠르게 찾을 수 있습니다. 파이썬을 이용하여 시뮬레이션을 하는 이유도 이것 때문이고요.

지금까지 간단하게 전략 시뮬레이터를 만들어 보았습니다. 최대한 간단하게 코딩을 했으니, 코드를 읽는데 큰 문제는 없을 것이라고 생각합니다. 수정한 코드는 아래위치에 있습니다. Larry_williams3.py에 지금까지의 수정 사항이 반영되어 있습니다.

Contribute to multizone-quant/System_trading_ex development by creating an account on GitHub.

여기에서 아래 프로그램을 다운받으시면 됩니다.

이외에도 lw 매수 조건 계산할 때 k 값을 평균 값으로 변경하기 등 추가할 사항이 더 있습니다. 이 부분도 차후에 반영하겠습니다.

오늘 지표를 추가하면서 수정할 부분을 찬찬히 살펴보면 tr_lw.py에 기능 추가하는 부분 이외에 Larry_williams3.py에 추가하는 지표를 저장하기 위하여 코드를 수정하는 부분이 있습니다. 이렇게 여러 파이썬 파일을 수정하는 경우에는 실수할 확률이 높아지므로, 이 부분도 모으면 좋습니다.

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최고의 수익률, 추세추종전략에 대한 모든 것! 세계적인 베스트셀러 《추세추종 전략》, 《터틀 트레이딩》의 저자이자 터틀트레이드닷컴의 창립자인 마이클 코벨이 지난 15년간 뛰어난 추세추종 트레이더들과의 인터뷰를 통해 추세추종기법의 진실과 전통적 투자 방식의 문제점을 유쾌하게 풀어냈다. 이 책은 추세추종기법이 무엇인지에 대해 가장 쉽고 명쾌하게 설명한 투자 필독서다. 큰 리스크를 피하면서 가능한 한 많은 돈을 벌고 싶은 사람을 위한 책이자, 추세추종전략이 무엇인지 알고 싶어하는 사람들을 위한 책이다. 추세추종 트레이더들의 사고방식과 뛰어난 수익에 매료된 사람들을 위한 책이기도 하다. 이 책은 투자 자산의 규모, 나이, 성별을 막론하고 모든 투자자와 트레이더를 YES24 북클럽 YES24 북클럽 위한 책이다. 투자에 대한 자신감과 새로운 아이디어를 원하는가? 이제 시장의 추세를 따라라!

  • 책의 일부 내용을 미리 읽어보실 수 있습니다. 미리보기

감사의 글 점화 기대 용어 추세추종 트레이더들은 돈을 얼마나 벌었을까? 거품은 붕괴된다 스페쿨라리Speculari 펀더멘털은 헛된 믿음일 뿐 모든 건 추세를 따라 흐른다 시스템을 이용하는 추세추종기법 변화 예측은 금물! 가격을 매매하자 베팅의 기술 트레이딩 시스템 투자 다변화 일보후퇴 진입 방법 청산 방법 물타기는 실패로 가는 지름길 홈런 날리기 견고한 추세추종기법이 필요하다 컴퓨터 버튼을 눌러라 씻고, 헹구고, 또 씻고, 헹구고 제로섬게임 시장의 붕괴와 그 피해 비효율적인 시장 벤치마크 증오 악의 근원 겁에 질린 양 떼 IQ vs. EQ 의지 결정은 지금 당장! 과학 통계적 사고 아하! 영웅 숭배 일단 매수하고, 가격이 오르기만 바라고 개종 오마하의 현인, 워런 버핏 TV 시트콤 같은 순간 사탕발림 트윗 좀 날려줘 골드라인 중독 알코올중독자, 변태, 실패한 인생의 정치인들 사람들이 붐비는 집 블랙박스 운이 좋았기 때문일까? 정직함 터틀 트레이더들, 그 뒷이야기 정신 사람들의 게임 블러드하운드 에필로그 이젠 놀랍지도 않아 추세추종기법의 기원 커닝페이퍼 한눈에 보고 배우는 추세추종기법 추세추종기법과 마이클 코벨

출판사 리뷰

최고의 수익률, 추세추종전략에 대한 모든 것!

세계적인 베스트셀러 《추세추종 전략》, 《터틀 트레이딩》의 저자이자 터틀트레이드닷컴의 창립자인 마이클 코벨이 지난 15년간 뛰어난 추세추종 트레이더들과의 인터뷰를 통해 추세추종기법의 진실과 전통적 투자 방식의 문제점을 유쾌하게 풀어냈다. 이 책은 추세추종기법이 무엇인지에 대해 가장 쉽고 명쾌하게 설명한 투자 필독서다. 큰 리스크를 피하면서 가능한 한 많은 돈을 벌고 싶은 사람을 위한 책이자, 추세추종전략이 무엇인지 알고 싶어하는 사람들을 위한 책이다. 추세추종 트레이더들의 사고방식과 뛰어난 수익에 매료된 사람들을 위한 책이기도 하다. 이 책은 투자 자산의 규모, 나이, 성별을 막론하고 모든 투자자와 트레이더를 위한 책이다.
투자에 대한 자신감과 새로운 아이디어를 원하는가? 이제 시장의 추세를 따라라!


전설적 추세추종 트레이더들이 벌어들인 막대한 돈!

‘추세추종기법에 낭만적인 구석이라고는 전혀 없다’고 말하는 이들이 있다. 하지만 꼭 그런 것만도 아니다. 수익이 낭만적이기 때문이다! 투자의 궁극적인 목표는 결국 돈이다.
지난 30년간 가장 돈을 많이 번 추세추종 트레이더들은 누구일까? 유명 추세추종 트레이더들의 수익은 다음과 같다.

* 브루스 코브너 (Bruce Kovner)의 재산은 41억 달러가 넘는다.
* 존 헨리 (John W. Henry)의 재산은 8억 4000만 달러다.
* 빌 던 (Bill Dunn)은 2008년에만 8000만 달러를 벌었다.
* 마이클 마커스 (Michael Marcus)는 초기 투자금 3만 달러를 8000만 달러로 만들었다.
* 데이비드 하딩 (David Harding)의 재산은 6억 9000만 달러가 넘는다.
* 에드 세이코타 (Ed Seykota)는 12년 만에 5000달러를 1500만 달러로 만들었다.
* 케네스 트로핀 (Kenneth Tropin)은 2008년에만 1억 2000만 달러를 벌었다.
* 래리 하이트 (Larry Hite)는 30년에 걸쳐 수백만 달러를 벌고, 또 다시 수백만 달러를 벌었다.
* 루이스 베이컨 (Louise Bacon)의 재산은 17억 달러다.
* 폴 튜더 존스 (Paul Tudor Jones)의 재산은 30억 달러다.
* 트렌스트렌드 (Transtrend)는 추세추종기법을 활용하는 펀드로 수십 억 달러까지는 아니더라도 족히 수억 달러가 넘는 수익을 벌어들였다.
* 추세추종기법을 활용하는 투자기업 맨 그룹 (Man Group)이 매매하는 자산의 규모는 686억 달러에 달한다.


추세추종은 정말로 최적의 투자전략인가?

투자로 큰돈을 벌려면 파도처럼 밀려오는 시장의 추세를 타야만 한다. 시장에서 돈을 많이 버는 사람은 바로 시장의 추세를 타는 사람들이다. 바꾸어 말해 추세를 타기만 하면 누구나 돈을 벌 수 있는 것이다. 그러므로 추세추종기법이 최적의 투자전략이라는 사실은 의심할 여지는 없다. 다만 언제 어떻게 추세가 형성되는지에 집중해야 한다.
미래의 추세를 예측하는 것이 결코 쉬운 일이 아니다. 확실한 건 추세의 거대한 물결을 제대로 타기만 한다면 지금까지와는 전혀 다른 해변에 도착할 수 있다는 사실뿐이다.
여기에서 마이클 코벨의 말을 참고할 필요가 있다. 투자자들은 종종 추세가 아닌 것을 추세라고 여기는 경우가 있는데, 조작된 시장 환경 속에서 자신의 바람이나 기대대로 시장이 움직일 거라고 생각해서는 안 된다는 것이다.



모든 것은 추세를 따라 흐른다!

추세추종 트레이더는 시장이 움직이기를 기다리다가 그 추세를 따르는 사람들이다.
이 책의 목적은 추세추종기법을 누구나 받아들일 수 있도록 좀 더 쉽게 설명하고, 특성보다는 원칙에 더 집중하는 것이다.
주식에 투자하건, 콩에 투자하건 상관없다. 투자는 투자일 뿐이다. 투자의 목적은 돈을 버는 것이지 재무제표를 읽는 데 통달하는 게 아니다. 펀더멘털 분석과 추세추종기법을 병행할 수도 있다. 마찬가지로 YES24 북클럽 별자리 운세, 행운의 네잎클로버, 행운의 닭뼈, 행운의 귀뚜라미, 민간요법 투자를 병행할 수도 있다. 이는 그만큼 쓸데없는 일이다. 추세추종기법의 맛을 개선시키는 특별 양념이라도 되는 척하는 것들은 모두 무시해버려라. 이 책은 당신이 부자가 되는 첫걸음을 내딛게 해줄 것이다.

추세추종 트레이딩 실전

주식 , 선물옵션 , FX 마진 , 해외선물 시장의 이해와 트레이딩 전략 !

추세와 파동을 모르거나 진입과 청산의 전략이 없다면 ,

절대로 그 어떤 매매라도 하지 말라 !

실전 경험을 바탕으로 한 기법 , 심법 , 자금관리의 노하우 대공개 !!

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프로 트레이더가 되고자 하는 이를 위한 책. 이 책은 프로 트레이더가 되기 위해 가장 먼저 해야 할 것은 올바른 트레이딩 철학과 습관을 아는 것이라고 말한다. 시장에 발을 들이면 항상 좋은 상황만이 유지되는 것만은 아니다. 어떠한 경우는 수익을 지속적으로 내기도 하지만 어떠한 경우는 손실을 보기도 하고, 최악의 경우에는 시장에서 퇴출되기도 한다. 또한 트레이더 자신이 흔들리기도 하고, 많은 어려운 현실에 놓이게 되는데, 이러한 상황을 극복하는 힘이 되고 바탕이 되는 것이 바로 ‘올바른 트레이딩의 철학’이라는 것이다. 프로 트레이더는 가장 먼저 시장을 이야기하고 시장을 이해하려고 한다. 이러한 관점에서 이 책을 읽어나가고 이해하면 많은 도움이 될 것이다. 이 책에는 모두가 알고 있지만 그다지 중요하게 여기지 않는 ‘이평선’을 기본으로 차트가 보여주는대로 전략을 세우고 대응하는 방법을 기술하였다. 독자들은 이로써 ‘모든 길은 로마로 통한다’라는 말이 있듯이 시장에 존재하는 모든 기법과 이론은 파생과 추세 이론에서 파생된 것임을 실감하게 될 것이다. 이 책은 성공적인 트레이딩의 바다를 항해하는 소중한 나침반이 되어 줄 것이다.

PART 01 시장과 트레이더의 철학

Chapter 01 트레이딩과 「심리」는 어떤 관련이 있을까?
1. 트레이딩을 방해하는 인간의 본능에는 무엇이 있는가?
1.1 시장 변화에 따른 트레이더의 모습
1.2 자유 그리고 트레이딩
1.3 마인드 컨트롤

Chapter 02 트레이딩에 대한 잘못된 견해
1. 이 시장에는 분명 ‘비법’이 존재한다?
2. 매매는 기계적으로 해야 한다?
3. 현재 수익을 많이 내는 사람이 고수이고, 적게 내는 사람은 하수이다?

Chapter 03 트레이딩에 대한 올바른 견해
1. 트레이딩의 기본은 시장에 대한 이해에서 출발한다.
2. 트레이딩은 기술(기법)보다 전략이 우선시 되어야 한다.

Chapter 04 올바른 수익률 차트는 무엇인가
1. 하수(시장 입문자) : 혹시 내 모습은 아닐까?
2. 중수급 트레이더(시장 경험자) : 갈 길이 멀구나
3. 고수: 단지 나의 희망 사항일까?
4. 위대한 트레이더: 꿈이 현실로 다가가다

Chapter 05 추세 추종 전략에 대하여
1. 추세 추종의 대가들은 누구인가
1.1 제시 리버모어 (Jesse Livermore)
1.2 리처드 데니스 (Richard Dennis) . PART 01 시장과 트레이더의 철학

Chapter 01 트레이딩과 「심리」는 어떤 관련이 있을까?
1. 트레이딩을 방해하는 인간의 본능에는 무엇이 있는가?
1.1 시장 변화에 따른 트레이더의 모습
1.2 자유 그리고 트레이딩
1.3 마인드 컨트롤

Chapter 02 트레이딩에 대한 잘못된 견해
1. 이 시장에는 분명 ‘비법’이 존재한다?
2. 매매는 기계적으로 해야 한다?
3. 현재 수익을 많이 내는 사람이 고수이고, 적게 내는 사람은 하수이다?

Chapter 03 트레이딩에 대한 올바른 견해
1. 트레이딩의 기본은 시장에 대한 이해에서 출발한다.
2. 트레이딩은 기술(기법)보다 전략이 우선시 되어야 한다.

Chapter 04 올바른 수익률 차트는 무엇인가
1. 하수(시장 입문자) : 혹시 내 모습은 아닐까?
2. 중수급 트레이더(시장 경험자) : 갈 길이 멀구나
3. 고수: 단지 나의 희망 YES24 북클럽 사항일까?
4. 위대한 트레이더: 꿈이 현실로 다가가다

Chapter 05 추세 추종 전략에 대하여
1. 추세 추종의 대가들은 누구인가
1.1 제시 리버모어 (Jesse Livermore)
1.2 리처드 데니스 (Richard Dennis)
1.3 제리 파커 (Jerry Parker)
1.4 빌 던 (Bill Dunn)
1.5 존 W.헨리 (John W. Henry)
1.6 에드 세이코타 (Ed Seykota)
1.7 리처드 돈천 (Richard Donchian)
2. 추세 추종에 대한 잘못된 인식

Chapter 06 트레이더에게 필요한 덕목(배짱과 유연성)
1. 배짱도 타이밍이다
2. 유연성에 대하여

Chapter 07 트레이더에게 필요한 덕목(기다림과 인내심, 용기와 신중함)
1. 기다림과 인내심
2. 용기 그리고 신중함

Chapter 08 시장의 가격과 트레이딩은 어떤 관련이 있나
1. 가격은 어떻게 생성되는 것일까?
2. 가격의 합의를 보는 주체는 누구일까?
2.1 트레이더의 구분
2.2 유리한 합의를 보기 위한 준비

Chapter 09 트레이딩의 과거와 미래 그리고 현재를 보자
1. 과거 : 역사는 반복 된다.
2. 미래 : 시장의 미래를 예견하는 것은 아주 위험할 수 있다.
3. 현재 : 지금 이 순간이 가장 중요하다.

Chapter 10 시장과 트레이더의 습관?97
1. 트레이더에게 시장은 과연 무엇인가?
2. 트레이더의 습관
3. 트레이더의 자존심

Chapter 11 성공적인 트레이더를 위한 오늘과 내일
1. 시장에서의 패자와 승자의 습관
1.1 패자의 10가지 습관
1.2 승자의 10가지 습관
2. 철학적으로 그리고 전략적으로 준비해야 할 사항들
1.1 철학적으로 준비해야 할 것
1.2 전략적으로 준비해야 할 것

PART 02 시장에 대한 이해 고찰 - I

Chapter 01 왜 필요하고 중요한가?

Chapter 02 파동과 추세의 기본적 이해
1. 파동과 추세에 대한 기본적 이해
1.1 추세에 대하여
1.2 파동에 대하여
2. 파동과 연관한 추세의 이해와 추세의 생명선

Chapter 03 시장의 사례로 파동과 추세를 이해해 보자?134
1. 국내 선물 시장의 사례
1.1 추세장에서의 파동과 추세의 기본 분석
1.2 변동장에서 파동과 추세의 기본 분석
2. FX마진 시장의 사례
2.1 추세장에서의 파동과 추세의 기본 분석
2.2 변동장에서의 파동과 추세의 기본 분석
3. 해외 선물 시장의 사례
3.1 추세장에서의 파동과 추세의 기본 분석
3.2 변동장에서의 파동과 추세의 기본 분석
4. 주식 시장의 사례
4.1 추세장에서의 파동과 추세의 기본 분석
4.2 변동장에서의 파동과 추세의 기본 분석

PART 03 시장에 대한 이해 고찰 - II

Chapter 01 이동 평균선은 왜 중요한가?
1. 이평선의 기본적 역할에 대하여
1.1 추세 추종 장치
1.2 방향성
1.3 파동과 추세 분석의 기준
2. 이평선의 올바른 활용 (1): 추세선으로의 활용
2.1 추세선으로 활용하는 이평선의 종류
2.2 이평선의 기간 값 선택 방법과 추세선으로써의 활용 사례
3. 이평선의 올바른 활용 (2): 이평선 배열
4. 이평선의 올바른 활용 (3): 이평선지지, 저항, 트랩, 돌파
4.1 트랩에 대하여
4.2 이평선 지지·저항과 트랩의 올바른 활용
4.3 지지·저항 트랩의 동시 신호와 쌍 신호
4.4 이평선 돌파에 대하여
5. 이평선의 올바른 활용 (4): 최종지지(저항) 이평선, 트랩, 이평선 역할 전환
5.1 최종지지(저항) 이평선과 최종 이평선 트랩
5.2 이평선 역할 전환

Chapter 02 인위적 추세선과 추세 길이
1. 인위적 추세선에 대하여
1.1 변동장에서의 인위적 추세선
1.2 소추세장에서의 인위적 추세선
1.3 변동 추세장에서의 인위적 추세선
2. 추세의 길이로 본 시장의 특징

Chapter 03 이평선과 패턴 분석
1. 깃발형 패턴의 이해
1.1 평행사변형 패턴
1.2 직사각형 패턴
1.3 삼각형 패턴
1.4 깃발형 패턴의 실패
2. 쌍봉/쌍바닥 패턴의 이해

PART 04 시장의 종류와 시장의 변화

Chapter 01 파동과 추세 이론에 따른 시장 분류
1. 추세장
2. 변동장
2.1 변동장의 종류
3. 변동 추세장
3.1 변동 추세장의 종류
4. 소 추세장
4.1 추세장에서의 소추세장
4.2 변동장, 변동 추세장에서의 소추세장

Chapter 02 시장은 언제, 어떻게 변화하는가
1. 시장의 변화
1.1 마지막에는 단순함이다
1.2 트레이더에게 시장의 변화는 어떻게 다가오는가?
2. 추세장의 시작과 마무리
2.1 변동장에서 추세장으로의 변화
2.2 변동 추세장에서 추세장으로 변화
2.3 추세장에서의 소추세장
3. 추세장에서 변동장 및 변동 추세장으로의 변화
3.1 추세장에서 변동장으로의 변화
3.2 추세장에서 변동 추세장으로의 변화
3.3 변동장과 변동 추세장

Chapter 03 시장의 변화와 추세 강도의 연관성
1. 추세 강도의 판별 기준은 이평선이다
2. 추세의 강도와 시장 변화에는 어떠한 연관성이 있는가.
2.1 추세 강도와 시장 변화의 연관성
2.2 추세의 강도와 돌파

Chapter 04 주식 시장에서의 시장의 변화
1. 주식의 상승 요인
2. 추세장으로의 변화
2.1 변동장과 변동 추세장에서 추세장으로 변화
2.2 소추세장에서 추세장으로의 변화
3. 추세장에서 변동장으로의 변화

PART 05 트레이딩 전략

Chapter 01 트레이딩 전략에 대하여
1. 기술적 전략(기법)과 시장 변화에 대한 대응 전략
1.1 방향성에 대한 전략은 있는가?
1.2 추세 강도에 대한 전략은 있는가?
1.3 언제 쉬고 언제 트레이딩을 할 것인가?
1.4 재진입과 중간 진입에 대한 전략은 있는가?
1.5 시장의 변화에 대응하는 전략은 있는가?
2. 트레이딩은 행동 전략이 함께 뒤따라야 한다!
2.1 기술적 전략과 시장 변화에 대한 대응 전략을 기본으로 수립하였는가?
2.2 시장에 대한 철학을 행동으로 옮길 수 있는 전략이 존재하는가?
2.3 시장의 종류를 판단하는 방법과 시장 변화에 대한 대응 전략
2.4 손절 전략
2.5 진입 전략
2.6 추세 추종 전략
2.7 청산 전략
2.8 자금 관리

PART 06 시장 변화에 대한 대응전략 및 기술적 전략 수립의 사례

Chapter 01 해외 선물(유로FX) 시장의 데이 트레이딩
1. 3분봉 차트에서의 시장 변화 트레이딩
1.1 변동장과 변동 추세장에서의 대응 전략
1.2 추세장으로의 변화와 추세장에서의 대응 전략
2. 생명선 트레이딩
2.1 생명선 트레이딩의 성공 사례와 실패 사례
2.2 생명선 트레이딩 대응 전략
3. 중간 진입과 재진입 트레이딩
3.1 중간 진입과 재진입 대응 전략

Chapter 02 국내 선물 시장의 5분봉 차트를 이용한 단기 스윙 트레이딩
1. 5분봉 차트에서의 시장 변화 트레이딩
1.1 5분봉 차트를 이용한 변동장과 변동 추세장에서의 대응 전략
1.2 추세장으로의 변화와 추세장에서의 대응 전략
2. 생명선 트레이딩 대응 전략
3. 중간 진입과 재진입 트레이딩
3.1 중간 진입과 재진입 대응 전략

02 또 다른 도전
1. 한의학에는 개인의 체질에 따라 병을 치료하는 사상의학이 있다
2. 전쟁터에서 살아남기 위한 생존훈련 - 모의투자
3. 파생고수가 말해주는 모의투자 노하우
4. 파생고수와 함께 하는 실전매매
5. 일반 차트로 매매하면 왜 어려울까?
6. 대세상승과 대세하락에 대한 기술적 분석 방법
7. 마무리하며 - 새로운 삶

Part 02 장자방 편 (이승훈 전문가)
01 네 바퀴로 가는 선물·옵션 자동차

02 제대로 알아보는 선물·옵션 시장
1. 주식과는 다른 파생시장
2. 선물시장의 치명적인 매력 - 양방향 거래
3. 파생의 꽃 - 옵션시장
4. 옵션 실전활용 맥점
5. 옵션 매도는 횡보가 예상될 때 거래하는 것!

03 실전을 위한 예비 학교
1. 주식은 ‘가격’, 선물은 ‘기준’
2. 차트의 기본은 캔들
3. 지표의 원조인 이동평균선
4. 이동평균선 원리
5. 이동평균선 집중탐구
6. 골드크로스와 캔들카운팅
7. 데드크로스와 캔들카운팅

04 균형 잡힌 매매기준, ‘장자방의 균형마디론’
1. 균형마디론은?
2. 균형마디론 특징과 지지·저항대에서의 활용
3. 분할 진입과 분할 청산의 실전 요령
4. 단계약 매매자는 어떻게 해야 하나?
5. 거래의 기본은 ‘HTS’ 설정
6. HTS 스탑 거래 방법
7. 초보를 위한 매매조절에 대한 조언

05 실장세별 실전매매의 노하우
1. 1단 하락, 3단 상승의 변동성 증폭구간의 대응
2. 1단 눌림 후 원웨이 상승패턴에서의 대응
3. 시가 시세 분출 패턴
4. 시초가 매도, 5단 하락 패턴에서의 대응
5. 원웨이 5단 하락 대박추세 패턴에서의 대응
6. 시가 고가 원웨이 폭락 패턴에서의 대응

Part 03 금융전사 편 (성경희 전문가)
01 금융전사의 ‘지지 않는 전쟁’
1. 매매의 기준이 도대체 무얼까?
2. 가격 자체가 전략이다
3. 육탄전이 벌어지는데 대포 쏜다?
4. 현대전의 무기는 사용이 아니라 운용이다
5. 마디가의 생성 원리
6. 마디가의 시작은 DDE로부터
7. 시초가 휩소에 당하지 않는 방법 ‘시소원리’
8. 만기일 도래에 따른 진입·청산 전략
9. 강세장에 따른 시스템 활용 방법
10. 보합장에 따른 시스템 활용 방법
11. 상대월저가 지지 후 300% 시세의 예
12. 승부를 한 눈에 볼 수 있는 교차차트 세팅법
13. 원칙은 지키되, 조금씩 발전시켜 살아남는다

Part 04 황금연못 편 (원혜남 전문가)
01 걸어온 날, 가야할 길
1. 변화하는 도시
2. 꽃을 산 이유
3. 멍청한 지휘관은 적 보다 무섭다
4. 매일 땅을 파는 김수로 씨
5. 하물며 잠자리를 잡는데도 집중해야 한다
6. 이상한 나라의 앨리스
7. 부자이고 싶습니까?
8. 부(富)를 불리는 가장 빠른 길, 선물·옵션시장
9. 유기농 배추가게

아키손(이승국)은 명지대학교에서 건축공학을 전공하였고, 건축 디자이너로 수년간 활동했으며, 건설 회사를 설립하여 운영하였다. 주식, 국내 선물·옵션, FX마진, 해외 선물 시장에서 10년 이상의 트레이딩 경험이 있으며, 다수의 실전 강의와 교육을 진행했다. 현재 소수 정예로 프로 트레이더를 양성하는데 많은 노력을 하고 있다.

칼손(박상용)은 성균관대학교에서 컴퓨터공학을 전공하였고, LG전자 BS연구소에서 근무했다. 프로 트레이더의 길을 가고자 안정된 직장을 그만두고 도전의 길로 나섰다. 주식에서부터 해외선물, FX마진에 이르기까지 10년 이상의 시행착오를 겪으면서 내공을 쌓아왔다. 현재 아카 브라더스 카페를 운영하며 위대한 트레이더를 양성하는데 힘을 쏟고 있다.

추세와 파동을 모르거나 진입과 청산의 전략이 없다면,
절대로 그 어떤 매매라도 하지 말라!
실전 경험을 바탕으로 한 기법, 심법, 자금관리의 노하우 대공개!!

주식 시장이든 파생 시장이든 그 시장에서 승자가 되는 것은 쉽지 않다. 생존한다는 것은 더더욱 어렵다. 어떠한 분야이든지 기본기가 탄탄해야 오랜 기간 성공을 유지할 수 있다.
트레이더에게 있어 기본이란 ‘파동 추세론’과 ‘이평선 역할론’에 대한 이해이다. 파동 추세론과 이평선 역할론은 모든 금융 시장에 적용될 수 있고 사용할 수 있는 기본적인 이론이다.
프로 트레이더가 되기 위해서는 올바른 트레이딩 방법을 찾는 노력뿐만 아니라 일관성 있게 실천하는 것이 그 무엇보다 중요하다. 하나의 방법을 완성시키기 위해서는 시간과 인내심을 가지고 꾸준한 훈련이 뒷받침되어야 한다. 많은 트레이더들이 실패하는 원인 중의 하나는 준비하는 시간을 충분히 갖지 않는데 있다. 다시 말하면 당장의 수익을 바라는 욕심과 조급증에서 비롯되며 어디에서부터 준비하고 출발해야 될지를 모른다는 것이다.

이 책의 저자도 여러 방법을 적용해가면서 지금의 트레이딩 이론과 전략을 완성시킬 수 있었다. 과정 중의 성공과 실패는 늘 함께 했으며 초기의 결과는 좋지만은 않았다. “기본부터 다시 쌓고 처음부터 다시 시작하자”는 마음으로 기술적 분석의 기본인 이평선으로 트레이딩 훈련을 하고 전략에 대한 연구를 거듭하였다. 그 동안 겪었던 훈련 과정과 이론을 정립하기 위한 과정을 언급하는 이유는 이 글을 읽는 독자 여러분에게 본인의 전략을 세우는데 조금이라도 도움을 주고자 하는데 있다.

주식과 파생시장에서 프로 트레이더가 되고자 한다면,
기본으로 돌아가 다시 시작하라!!

많은 개인 트레이더들도 수익이라는 하나의 목적 하에 주식과 파생 시장에서 들어오지만 대다수는 패자로 남는다. 트레이더라는 직업은 다른 분야에 비해 진입 장벽이 낮다. 은행이나 증권사(선물회사)에 가서 주식이나 선물·옵션 계좌를 개설하고 일정한 돈만 입금하고 클릭만 하면 바로 트레이더가 되는 것이다. 하지만 곧 시간이 흐르면서 트레이더라는 명함에 대해 회의를 느끼며 계좌를 유지하기가 쉽지 않다는 것을 알게 된다. 대다수의 개인 트레이더가 패자가 될 수밖에 없는 이유는 트레이딩을 너무 쉽게 생각한다는 데에 있다. 트레이딩도 하나의 사업이며 직업이다. 하지만 패배자의 공통된 특징은 쉽게 판단하고 오로지 수익에 대한 탐욕만이 가득하기 때문이다. 극히 일부의 승자만이 살아남는 금융 시장의 냉혹한 현실에서는 아마추어는 결코 살아남을 수 없다. 살아남는 길이 있다면 패하는 트레이더의 습관을 멀리하면서, 프로 트레이더의 마인드와 철학?을 배우며 그들의 행동과 YES24 북클럽 노력을 뒤따라야 한다.

이 책은 프로 트레이더가 되기 위해 가장 먼저 해야 할 것은 올바른 트레이딩 철학과 습관을 아는 것이라고 말한다. 시장에 발을 들이면 항상 좋은 상황만이 유지되는 것만은 아니다. 어떠한 경우는 수익을 지속적으로 내기도 하지만 어떠한 경우는 손실을 보기도 하고, 최악의 경우에는 시장에서 퇴출되기도 한다. 또한 트레이더 자신이 흔들리기도 하고, 많은 어려운 현실에 놓이게 되는데, 이러한 상황을 극복하는 힘이 되고 바탕이 되는 것이 바로 ‘올바른 트레이딩의 철학’이라는 것이다. 프로 트레이더는 가장 먼저 시장을 이야기하고 시장을 이해하려고 한다. 이러한 관점에서 이 책을 읽어나가고 이해하면 많은 도움이 될 것이다. 이 책에는 모두가 알고 있지만 그다지 중요하게 여기지 않는 ‘이평선’을 기본으로 차트가 보여주는대로 전략을 세우고 대응하는 방법을 기술하였다. 독자들은 이로써 ‘모든 길은 로마로 통한다’라는 말이 있듯이 시장에 존재하는 모든 기법과 이론은 파생과 추세 이론에서 파생된 것임을 실감하게 될 것이다. 이 책은 성공적인 트레이딩의 바다를 항해하는 소중한 나침반이 되어 줄 것이다.

추세추종 트레이딩 실전

오랜만에 글을 씁니다. 이런저런 이유로 글쓰기를 멈췄다라고 말하고 싶지만, 그냥 게을렀습니다. 모처럼 글을 쓰려니 PHP8 보안 이슈 등의 문제로 강제 업데이트를 강요 받아서 부랴부랴 주말에 서버 이전 및 업그레이드를 끝마쳤습니다. 마음 같아서는 사이트 이곳 저곳 고치고 싶기도 하지만, 그건 차후로 미뤄두고 당분간 업데이트(?) 기념 글쓰기를 …

단타하면 망하는 이유.

어려운 시장입니다. 명확한 주도주가 시장을 리드하기 보다는 두더지 게임하듯 이곳 저곳에서 종목들이 튀어 오릅니다. 늘, 한가지 매매툴에만 매몰되어 있는 트레이더라면 심각한 상황에 처하신 분들도 더러 계실겁니다. 투자든 매매든 어려운건 매한가지입니다. 실상 남의 돈 뺏는 머니 게임에서 나를 제외한 상대들이 바보가 아닌 이상 늘 셀 수 …

몰빵하지 말자.

오랜 시간 트레이딩하면 대다수는 비슷한 매매를 하는것 같습니다. 그냥 운좋게 포지션 잡아서 인생의 기회로 여기고 소설쓰며 희망앓이하면서.. 미실현 수익에 행복에 겨워하는 사람도 있고.. 늘 글레디에이터처럼 전투적으로 거래하는 사람도 있고… 다양한것 같아요. 사실 정답을 YES24 북클럽 논하는건 의미가 없는것 같습니다. 트레이딩… 주식..코인..해선..등. 무얼하든 돈만 벌면 되니깐.. 사실 이것이 …

매매일지는 형식에 얽매야 하는가?

요즘 이곳 저곳에서 상황이 힘들어졌다는 소식을 자주 듣습니다. 하루에 한번… 많으면 두번.. 듣는 입장에서도 괴롭고, 말씀하시는 분 입장에도 부끄러운 상황들.. 사실 그런 시간을 보낸다고 하더라도, 딱히 묘수는 없습니다. 돈을 빌려 줄 수도 없는 노릇이고.. 이미 뇌가 흥분 상태인 상황에서 손실 회복, 한방 회복 등의 부화뇌동 …

전해 줄 수는 있어도, 가르칠 수는 없다.

트레이딩.. 돈… 다들 어떤 관점에서 주식들을 할까요.. 유튜브, 인스타그램, 온갖 웹페이지에서.. 돈 쉽게 벌 수 있다라는 말이 난무하는 요즘… 주식은 정말 쉽게 돈 벌 수 있는 그저 여러 수단 중 하나일까요? 사실.. 아니죠.. 주식… 누구나 쉽게 돈 벌 수 있는 그런 영역이었다면… 세상에 거지가 어디 …


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