MACD 매매 시점 포착(추세지표 활용 주가 방향성 분석)

마지막 업데이트: 2022년 5월 22일 | 0개 댓글
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보조지표 CCI(추세지표 활용방법) 기준선 0선 돌파 매매

오늘도 계속해서 주식과 관련된 보조지표에 대하여 자료를 공유하고자 합니다. 보조지표에는 변동성지표, 추세지표, 모멘텀지표, 시장강도지표, 가격지표, 거래량지표 등 수많은 지표가 있는데 오늘은 그중에서 이동평균을 이용한 추세지표인 CCI에 대하여 개념과 산출 계산방식, 활용방법 등을 간단하게 소개하겠습니다.

CCI의 개념

CCI는 Donald Lambert에 고안된 것으로 현재의 가격이 이동평균 주가와 얼마나 떨어져 있는 가를 살핌으로써 주가의 방향성과 탄력성을 동시에 측정하는 지표입니다. CCI의 값이 높게 나오면 현재 주가수준이 주가 평균과 비교하여 현저하게 높다는 것을 의미하며, 값이 낮으면 현재 주가 수준이 주가 평균과 비교하여 현저히 낮다는 것을 의미합니다.

CCI는 당일의 평균주가와 이동평균 주가와의 차이를 기초로 산출한 가격지표로서 당일의 주가를 이동평균 주가로 나눈 이격도와 그 개념이 유사합니다. 당일의 주가를 고가, 저가, 종가로 구분하여 이 세 가격의 단순 평균을 구하고 이 단순 평균 가격을 당일의 평균 주가로 결정하는 것입니다. 이렇게 결정된 당일의 평균 주가에서 n일간의 이동평균 주가와 차이를 구한 다음 일정기간 동안 그 차이의 절대치에 대한 이동평균값으로 나누어 산출하게 되는 것입니다. 이를 간단하게 산출방식을 알아보면 아래와 같습니다.

CCI 계산방법

★ CCI = ( M - m ) / (d * 0.015)

M(평균가격) : (고가 + 저가 +종가) / 3

m(이동평균 가격) : M의 일정기간(n) 이동평균

d(평균 오차) : M과 m사이 편차의 절댓값(I M - m I)을 일정기간(n) 이동 평균한 값

이동평균 기간은 5일에서 25일 사이의 기간을 사용하면 적절한데요 일반적으로 14일을 많이 사용한다는 이야기도 있고 20일을 많이 사용한다는 이야기도 있습니다. 최근에는 20일을 주로 많이 사용한다고 합니다. CCI의 시그널선을 작성할 때는 5 ~ 10일을 사용할 수 있으며, 9일을 사용하는 경우가 많다고 합니다.

CCI에서는 표준편차를 사용하지않고 평균 오차를 사용하는데 평균 오차는 현재의 주가 이동평균값과 주가와의 차이에 절대치를 취하여 더한 것을 이동평균에 사용된 기간으로 나누어 평균을 구한 것입니다. 평균 오차에 0.015를 곱하는 이유는 대부분의 주가가 100과 -100 사이에서 움직이도록 하기 위한 상수의 개념이라고 할 수 있습니다.

CCI활용 방법

기준선인 0선 돌파매매

0선을 기준으로 CCI가 0선을 상향돌파하면 강세 신호로 해석하여 매수시점으로 판단하고, 0선을 하향 돌파하면 약세 신호로 인식하여 매도시점으로 판단합니다.(단점 극복 방법 : CCI가 0선의 돌파를 이용하는 매매전략의 단독 사용보다는 MACD 등 다른 보조지표와의 병행사용 혹은 특정의 조건을 정하여 두고 제한적으로 이용하는 것이 필요하겠습니다)

과매수와 과매도 매매

ⓐ CCI 값이 100을 상향 돌파하면 과도한 매수로 보고 -100을 하향 돌파하면 과도한 매도로 보아 기존가격의 추세가 전환될 가능성에 주의해야 합니다.

ⓑ CCI 값이 100을 상향돌파하는 경우 매수를 진행하고 100 하향 돌파하는 시점에 매도 청산을 하며, -100을 하향 돌파하면 가지고 있는 주식을 매도하는 시점으로 보고 -100을 상향 돌파하면 주식 매수 포지션을 가진다(☞ 일반적으로 CCI가 100을 상향 돌파하는 경우 주가의 상승탄력이 커지고, -100을 하향 돌파하는 경우 하락 탄력이 커지게 되므로 이 특성을 이용하여 CCI가 100선을 상향 돌파하는 시점에서 매수 기회로 해석하고, -100을 하향 돌파하는 시점에서 매도 포지션을 가질 수 있습니다.)

다이버전스를 이용한 매매

주가의 가격추세와 CCI의 추세를 서로 비교하여 다이버전스가 발생하면 향후 주가는 CCI의 추세에 따라 반전될 것으로 판단하여 매매의 전략으로 해석합니다.

주가가 전고점을 상향 돌파하여 신고가에 도달하고 있으나 CCI는 전고점보다 낮은 곳에서 고점을 형성할 경우 하락 다이버전스로 매도 신호로 활용합니다.

반대로 주가가 이전 저점을 하향 돌파하여 신저가를 형성하고 있으나 CCI는 이전 저점보다 높은 곳에서 저점을 형성할 경우 상승 다이버전스로 매수 신호로 대응합니다.

이렇게 다이버전스를 이용한 매매방법은 기준선의 이용이나 과매도와 과매수를 이용하는 방법보다 높은 신뢰도를 가집니다.

보조지표인 추세지표 CCI의 단점

다른 보조지표들도 공통적으로 가지고 있는 문제점이긴 하지만 CCI의 경우에도 특히 횡보장에서의 변동성에는 매우 취약한 것으로 나타나고 있습니다. 주의 바랄께요~~~.

주식 보조지표의 종류와 정의(의미) 이해 / 단점 극복

최근에 주식과 관련하여 포스팅을 전혀 하지 못했네요 요즘 주위 지인들께서는 사회적 분위기는 경제가 너무 안 좋다는 인식이 강한데 그와 반대로 주식시장은 점점 우상향 하는 것이 너무 위

오늘도 이렇게 보조지표에서 추세지표로 분류되는 CCI에 대하여 개념은 물론 계산방법 등을 알아보았습니다. 그중 개인적으로 중요하다고 판단되는 CCI값을 활용한 매매주식 활용방법을 다시금 간단하게 정리하고 끝맺겠습니다.

2) 과매수(100선) 과매도(-100)

3) 다이버전스를 활용하는 매매방법

이 모두 우리들에겐 유익하고 훌륭한 보조지표로서 활용은 하겠지만 위에서 말씀드린 바와 같이 이 한 가지로 단독적인 매매전략으로 사용보다는 항상 다른 지표도 충분히 병행하여 사용 판단할 수 있었으면 좋겠습니다. 그래야 신뢰도가 높은 결과치를 얻을 수 있기 때문입니다.

보조지표 MACD 매매 시점 포착(추세지표 활용 주가 방향성 분석)

MACD(Moving Average Convergence & Divergence)는 장기 이평선과 단기 이평선 간의 차이를 이용하여 매매 신호를 포착하는 기법으로 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었으며, 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이를 MACD라 하고 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균으로 산출한 것을 시그널(signal)이라 부르는데, 이 두 곡선에 교차점과 주가와의 다이버전스를 이용하여 매도 매수 시점을 포착하게 됩니다.

MACD의 원리

MACD원리는 장기 이평선과 단기 이평선이 서로 멀어지게 되면(Divergence) 언젠가는 다시 가까워져(Convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두개의 이평선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것입니다. 이동평균의 차이를 다시 이동평균으로 산출하게 되면 시그널 곡선은 어느 시점에서 두 이동평균의 차이가 가장 최대가 되는지를 쉽게 판단할 수 있게 됩니다. 즉 MACD 곡선과 시그널 곡선이 교차하는 시점이 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이가 가장 큰 시점이 되는 것입니다. 따라서 MACD 곡선과 시그널 곡선의 교차점을 이용하여 매매시점을 포착할 수 있고, 이 방법은 장, 단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균 기법의 단점인 시차 문제를 보완할 수 있다는 장점이 있습니다.

MACD 기본공식

MACD = 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균

시그널 = MACD의 9일 지수이동평균

오실레이터 = MACD값 - 시그널 값

MACD 활용방법

1) MACD 곡선과 시그널 곡선의 교차

이 방법은 MACD를 이용하는 가장 기본적인 기법으로 MACD가 시그널을 아래에서 위로 상향 돌파할 때 매수시점으로 MACD가 시그널을 위에서 아래로 하향 이탈할 때를 매도시점으로 해석하고 매매하는 방법입니다.

2) divergence

주가의 움직임과 MACD의 움직임이 서로 다른 방향으로 나타나는 현상으로 강력한 추세전환으로 인식합니다. 주가가 새로운 최고점을 형성하는 반면 MACD 곡선이 기존의 전고점을 돌파하지 못하면 향후 하락 추세로의 전환을 대비한 매도 다이버전스로 판단할 수 있습니다. 반대로 주가가 새로운 최저점을 만들며 하락하는데 MACD 곡선은 기존의 최저점을 갱신하지 못하면 향후 상승추세로의 전환을 대비한 매수 다이버전스로 판단할 수 있습니다.

3) MACD 오실레이터(oscillator)

ⓐ MACD 오실레이터의 값은 주가가 움직임을 미리 선도하는 경향이 크므로 전일의 MACD 오실레이터 움직임과 반대 반향으로 움직이면 매매신호로 해석해야 합니다.

ⓑ 주가 움직임과 MACD 오실레이터 사이에서 다바이전스가 발견되면 강력한 추세반전을 예상해 볼 수 있습니다.

ⓒ MACD 오실레이터의 값이 0선을 돌파할 때도 추세전환이 임박했다는 중요한 신호로 인식한다. 마이너스에서 0선을 상향 돌파하여 플러스로 변하면 상승추세로 전환, 즉 매수시점으로 판단하고, 반대로 플러스에서 0선을 하향 돌파하여 마이너스로 변하면 하락 추세로의 전환, 즉 매도시점으로 판단 해석합니다.

주식 보조지표의 종류와 정의(의미) 이해 / 단점 극복

최근에 주식과 관련하여 포스팅을 전혀 하지 못했네요 요즘 주위 지인들께서는 사회적 분위기는 경제가 너무 안 좋다는 인식이 강한데 그와 반대로 주식시장은 점점 우상향 하는 것이 너무 위

끝으로 한가만 주의 바랍니다. 보조지표는 주가 움직임보다 다소 후행한다는 단점이 잇습니다. 특히 매수시점보다는 매도시점이 한발늦게 표시되기 때문에 단기 상투권에서는 항시 유의하도록 하였음 합니다. 즐겁고 유쾌한 투자를 위해 오늘도 파이팅 입니다.~~~~!

[기술적보조지표] ADX와 DMI - 2편 ADX

ADX는 DMI의 단점을 보완하기 위해 이용되는 지표이다. 그러나 ADX는 이외에도 다양한 다른 기술적 지표를 보완하는 목적으로 활용된다. 때문에 ADX를 ‘기술적 지표의 기술적 지표’라고 부르기도 한다.
ADX를 유도하기 위해서는 먼저 DX를 구해야 한다. DX를 구하는 식은 다음 25와 같으며 가격추세의 방향성 중 한쪽 방향으로 쏠리는 정도를 나타내는 MACD 매매 시점 포착(추세지표 활용 주가 방향성 분석) 데이터라고 볼 수 있다.

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위와 같이 DX가 구해지면 이를 다시 일정 기간 동안 이동평균한 지표가 바로 ADX이며 다음 식26와 같이 구할 수 있다.

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한편 Wilder는 ADX를 다시 평균한 ADXR(Average Directional Movement Index Rating)를 제시하였는데 ADXR은 ADX와 n일전의 ADX와의 합을 단순 평균한 것이며 다음 식 27과 같다.

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ADX의 활용법

ADX와 추세강도 판단

ADX는 ‘추세의 강도를 나타내는 지표’인데, 기울기의 변화를 통하여 추세에 대한 정보를 제공한다. ADX가 상승하기 시작하면 특정(상승 또는 하락) 추세가 시작되고 있는 것을 의미하는데, 상승 기울기가 급격해질수록 추세는 강화되고 있음을 의미한다. 반대로 ADX의 상승 기울기가 둔화되거나 하락하면 이는 기존 추세의 강도가 약화되고 있음을 뜻한다.

ADX의 값과 추세강도

한편 ADX의 값은 의미 있는 추세 움직임이 시작됐는지 아닌지를 판단하는 기준이 되기도 한다.
ADX는 0에서 100%사이를 움직이는 oscillator이다. 일반적으로 20%(또는 15%) 이상이면 추세가 형성되고 있는 것으로, 이하이면 추세가 불분명한 것으로 판단하며, 40% 이상은 강력한 추세를 나타낸다. 하지만 60% 이상을 기록하는 경우는 많지 않은 편이다. 따라서 ADX가 60%를 넘어서면 변곡점 출현 가능성에 주의하여야 한다.

국면 별 판단

그러나 ADX만을 가지고 그 추세가 상승추세인지 하락추세인지는 알 수가 없다. ADX는 추세의 방향(direction)에 대한 정보를 제공하지 못하며 단지 추세의 강도에 대해서만 설명할 뿐이기 때문이다. 다음 그림 34는 ADX가 추세국면에 따라 추세의 강도에 대하여 어떻게 신호하는 지를 보여주는 좋은 예이다. 각 국면은 다음과 같이 구분할 수 있다.

A, E, G 국면 – 상승추세가 진행되는 가운데 상승추세가 강화되는 국면
B 국면 – 상승추세가 둔화되면서 하락추세로 반전되기 전 국면
C, 국면 – 하락추세가 진행되는 가운데 하락추세가 강화되는 국면
D 국면 – 하락추세가 완화되면서 상승추세로 반전되기 전 국면
F, H 국면 – 중장기적으로는 상승추세가 유지됐지만 단기적으로는 상승추세가 둔화된 국면

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ADX의 시그널선을 이용한 ADX의 방향전환 추적

상기한 바와 같이 ADX가 추세의 강도 변화를 잘 나타내주는 유용한 지표임에도 불구하고 현실 적으로는 언제 ADX의 방향 전환이 나타나지 못한다는 단점이 있다. 즉 위와 같이 A~H로 국면을 구분한 것은 사후적인 구분이지, 현실 시장에서 ADX를 활용할 경우는 ADX만 가지고는 ADX의 방향 전환을 포착하기 어려운 것이다.

이 때문에 다음 식 28과 같이 ADX 시그널 선을만들어 ADX의 방향 변화를 추적할 수 MACD 매매 시점 포착(추세지표 활용 주가 방향성 분석) 있다.

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ADX와 시그널선 이용 규칙

ADX와 시그널선을 이용하기 위한 규칙은 아래와 같다.
첫째 ADX가 ADX signal선을 상향 돌파할 경우 이는 추세가 강화되는 국면으로 진입함을 의미한다. 반면 ADX가 ADX signal선을 하향 돌파할 경우는 반대로 기존 추세가 약화되는 신호로 이해한다.


둘째 ADX가 20% 이하인 경우 ADX가 ADX signal선을 상향 돌파하더라도 이는 무시한다. 즉추세강화 시그널의 최소한의 filter로서 20% rule을 이용하는 것이다.

다음 그림 35는 위 그림 34의 예에 ADX의 시그널선을 추가한 예이다.

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ADX와 MACD의 결합으로 추세 방향과 강도 확인

기술적 지표의 지표 ADX

상기한 바와 같이 ADX는 독립적으로 해석되기도 하지만 일반적으로 다른 기술적 지표를 해석하 는데 도움을 주는 보조도구로 널리 이용된다. 때문에 ADX를 ‘기술적 지표의 기술적 지표’라고부르기도 한다.

즉 특정 기술적 지표와 ADX의 동행성 또는 괴리에 따라 그 지표의 해석이 달라질 수 있기 때문이다. 특히 ADX와 MACD와 비교를 통하여 우리는 많은 정보를 얻을 수 있다.

즉 이 두 indicator를 이용하면 추세의 강도와 방향성을 보다 명확하게 판단할 수 있는 것이다.

확인형 패턴(Confirmation pattern)

첫번째는 확인형 패턴(Confirmation pattern)이다. 대부분의 매매자들은 상승추세에 있는 종목에 들어가 있는 것을 원한다. 확인형 패턴은 이와 같은 목표를 달성하는데 도움을 주는데, 조건은 ADX와 MACD가 같은 방향으로 움직일 때이다. 다음 그림 36을 참고하기 바란다. 그림의 A구 간은 MACD와 ADX이 같이 상승하는 구간이다. 이 구간에서 가격는 강력하게 상승한다.

한편 B구간에서는 ADX와 MACD가 같이 하락하고 있음을 볼 수 있다. 이와 같은 구간은 기존상승추세가 둔화되고 추세가 불분명한 구간이다. 그러나 하락추세가 시작했다고 단정하기는 어렵다. 이를 하락추세의 시작으로 보는 것은 오류의 소지가 많기 때문이다.

그러나 C와 같이 두 지표가 동반 하락세를 나타내던 흐름에서 ADX가 이탈하여 상승세로 전환되는 경우 이는 하락추세가 본격적으로 진행되고 있음을 확인할 수 있는 구간이다.

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엇갈림형 패턴 (Diverging pattern)

두번째는 엇갈림형 패턴(Diverging pattern)이다. 이 패턴은 가격의 하락추세가 진행 중일 때 흔히 발생한다. 이미 살펴본 바와 같이 ADX의 상승은 추세가 강화되고 있는 국면임을 시사한다.


그런데 이 때 상승하고 있는 ADX와 달리 MACD가 하락세를 나타내 signal선 아래에 위치하거나 또는 zero선 이하로 하락한다면 이는 하락추세가 지속되고 있음을 의미하는 것이다. 반대로ADX는 하락하고 있는데 MACD가 상승세를 나타난다고 하더라도 MACD의 움직임은 신뢰가 낮아진다.

MACD는 추세에 대한 설명력이 높은 지표인데, ADX가 하락하면서 추세의 강도가 둔화되고 있음을 신호하기 때문에 당연히 MACD의 시그널은 의미가 반감될 수 밖에 없는 것이다.

따라서 이와 같이 ADX와 MACD의 엇갈리는 흐름상이 나타나면 매수를 원하는 매매자는 일단 기다려볼 필요가 있다. 보다 공격적으로 본다면 ADX와 MACD의 엇갈림이 나타날 경우에는 Short selling(아직 우리나라에서는 불가능하지만)을 하거나 Put option을 매수하는 전략이더 효과적일 수도 있다.

다음 그림 37은 엇갈림형 패턴(Diverging pattern)의 예이다. 그림의 D~K국면에서 보면 하락추세가 진행되는 구간에서 ADX와 MACD의 방향성이 계속 엇갈리고 있는 것을 확인할 수 있다. D,G 등의 국면은 MACD가 상승함에도 불구하고 ADX가 하락하면서 가격가 횡보에 그치고 있는 것을 볼 수 있고, F, J 등은 MACD가 하락하면서 ADX가 상승해 하락 기울기가 강화되고 있음을설명하고 있다.

그리고 E, I 등은 MACD와 ADX가 모두 불분명한 방향성을 보이면서 매매이익을얻기 힘든 국면임을 시사하고 있다.

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추세강화 패턴 (Consolidation pattern)

한편 ADX와 MACD를 결합한 분석에서 흥미로운 패턴 중 하나가 추세강화 패턴(Consolidation pattern)이다. 상승 추세를 지속하던 가격가 어느 시점부터 상승세를 멈추지만 하락세로 전환되 지는 않고 일정 기간 동안 횡보세를 거치며 에너지를 보충한 후, 다시 랠리를 재개하는 경우가 있다.

그런데 가격가 상승추세 이후 횡보세를 나타낸다고 해서 언제나 가격가 다시 상승 랠리를 이어가는 것은 아니다. 따라서 가능성 있는 경우를 찾아낼 필요가 있는데, 이를 위해 ADX와 MACD의 시그널을 이용할 수 있는 것이다.


중요한 기준은 가격의 상승 모멘텀이 약화되면서 횡보할 때 ADX와 MACD의 흐름이다. 이 경우ADX는 가격 추세강도의 약화를 반영하여 하락세로 반전하며 MACD의 고점도 낮아지는 모습을보인다. 그런데 이 국면에서 MACD를 관찰하면 zero선 이하로 하락하지 않고 횡보세를 나타내는 경우가 있다. 바로 이러한 조건이 해당되면 이는 추세강화패턴의 가능성이 높다. 추세강화패턴의 가능성이 높을 경우 매수 시점은 횡보국면 박스권 상단을 돌파하는 시점이다.

다음 그림 38의 L국면이 전형적인 확인형패턴의 예이다. 그림과 MACD 매매 시점 포착(추세지표 활용 주가 방향성 분석) 같이 L국면에서 횡보세가 계속되는 기간 동안 ADX와 MACD가 모두 하락세로 반전했지만 MACD는 zero선 이하로 하락하지않고, 이후 박스권 상단을 상향 돌파하면서 가격의 강세 랠리가 나타나는 것을 볼 수 있다.

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지표 선택의 가이드라인 제공

추세형지표와 비추세형 지표 의 적절한 적용시점을 제시

ADX는 어느 상황에 어떤 기술적 지표를 사용해야 할지 판단을 돕기도 한다. 기술적 지표들은 크게 ‘추세추종형 지표(trend following indicators)’와 ‘비추세형 지표(non-trend followingindicators)’로 구분되는데, ADX는 이와 같은 추세형지표와 비추세형지표를 언제 선택적으로 활용하는 것이 좋은지에 대한 가이드 라인을 줄 수 있는 것이다.

예를 들어 ADX가 20% 이상에 위치하여 상승 기울기를 유지하는 구간에서는 추세추종형 지표에의한 시그널이 중요하다. 반면 ADX가 20% 이하를 기록 중이거나 하락세를 나타낼 경우는 비추세형 지표에 의한 시그널이 더 중요하다. 이와 같이 추세가 불분명한 구간에서 추세추종형 지표는 너무 느린 신호를 제시할 수 있다.

다만 이와 같은 가이드라인은 매우 개괄적인 개념이다. 왜냐하면 ADX도 다른 기술적 지표와 마찬가지로 상승세를 나타내는 중간중간 일시적으로 조정을 나타낼 수 있는데 이러한 경우는 어떻게 대응하여야 하는 등의 현실적인 문제가 있기 때문이다. 따라서 대안으로서 가장 최근 ADX의흐름을 존중하여 MACD 매매 시점 포착(추세지표 활용 주가 방향성 분석) 이에 따라 기술적 지표를 선택하는 식의 대안이 있기는 하지만 이 역시 적극적으로 권고할 방법은 아니다.

ADX 이용 시 주의점

매우 느리게 움직이는 지표인 ADX

ADX는 시장 추세의 전환에 후행하는 Time Lag의 문제를 지니고 있다. 이는 ADX의 계산식 때 문이다. 즉 ADX를 유도하기 위해서는 PDI와 MDI의 차이를 이용하며 또한 이러한 데이터를 여러 차례에 걸쳐 이동평균하는 산식을 쓰는데, 이러한 계산 방식이 ADX가 추세변화에 늦게 반응하는 결과를 가져오게 되는 것이다.

예를 들어 가격 하락 시에는 MDI의 움직임이 빠르게 반영되어야 하는데, PDI를 동시에 고려하기 때문에 최종적인 ADX 값은 희석된 MDI를 반영할 수 밖에 없는 것이다. 또한 ADX가 DX의 평활값을 사용하기 때문에 이동평균의 기간에 따라 지표의 민감도가 달라질 수 있기도 하다.

독립적 분석 지표로 활용이 어려운 ADX

위와 같은 이유로 ADX를 독립적인 기술적 지표로 이용하는 것은 바람직하지 않다. 그러나 ADX를 다른 기술적 지표를 해석하는데 보완하여 사용한다면, ADX는 분석의 정확성을 높일 수 있는좋은 도구가 될 수 있다. 따라서 본인이 신뢰하는 지표를 이용하여 의사결정을 하되 ADX를 통하여 추세를 확인하면서 확률을 높이는 전략을 권한다.

또한 ADX를 활용할 때 단기보다는 장기 시계열에서 나타나는 정보에 더 무게를 둠이 바람직하다. 간혹 단기와 장기가 서로 다른 추세의 강도를 나타낼 수 있는데, 이익의 확률을 높이기 위해는 단기 보다 장기간의 시장 추세와 같은 방향에 일치할 때에만 매매를 하는 것이 유리하다.

기술 분석가는 어떻게 ADI (Average Directional Index)를 해석합니까?

기술 분석가는 어떻게 ADI (Average Directional Index)를 해석합니까?

ADX는 상인 J. Welles Wilder, Jr.에 의해 창안되었습니다. ADX는 시간이 지남에 따른 가격 범위 확장의 이동 평균을 기반으로 방향 이동 지표를 만들었습니다. Wilder는 보안 가격의 실제 범위 (전날 종가를 포함하는 범위)가 거래자의 열정을 나타냈다 고 믿었습니다. 그는 투자자의 관심과 참여를 강조하기위한 움직임을 설명하기 위해 14 일간의 롤링 평균 진정한 범위 계산을 주창했습니다.

DMI + 및 DMI-는 0-100 범위의 차트에 집계 평균 방향 인덱스 선 옆에 두 개의 개별 선으로 표시됩니다. 대부분의 평균 방향성 인덱스 차트는 평균 방향성 인덱스가 방향에 독립적이기 때문에 시간 경과에 따른 보안 또는 인덱스의 실제 가격 움직임을 보여줍니다. 트렌드가 상대적으로 강하거나 약한 경우에만 표시되며 위 또는 아래로 움직이는 경우는 그렇지 않습니다.

대부분의 기술 분석가들은 ADX 지표를 별도의 범위로 구분합니다. 예를 들어, 현재 0에서 20 사이의 강도를 보여주는 ADX가있는 주식은 실제 동향력이없는 것으로 간주됩니다. 분석가들은 일반적으로 동향이 약한 주식을 매입하거나 판매하지 말 것을 권고합니다.

ADX 지표가 차트를 따라 25-40 지역으로 교차 할 때 분석가는이를 분석하여 새로운 추세를 나타냅니다. 그들은 가격이 움직이는 방향에 따라 주식을 사거나 매도하기 시작할 수 있습니다.

ADX는 45-50보다 높은 기세로 추세를 보이는 주식을 아주 드물게 보여줍니다. 이러한 추세는 매우 강하게 고려되며 수명이 짧을 것으로 예상됩니다. Wilder에 따르면 70을 가로 지르는 ADX 지표는 전력 추세라고하며 즉각적이고 결정적인 행동을 취하는 신호입니다.

ADX 추세선을 검토 할 때주의하십시오. 감소하는 선이 반드시 추세가 반전되고 있음을 의미하지는 않습니다. 예를 들어, 37에서 27로 떨어지는 추세는 추세의 강도가 느려지는 것이지 끝나지 않았 음을 나타냅니다.

ADX는 가격이 아닌 가격과 함께 사용될 때 가장 강력한 것으로 간주됩니다. 지표는 특히 구매자와 판매자간에 분쟁이있는 경우 (결과적으로 공급 및 수요) 가격이 즉시 반영되지 않는다는 추가 의견을 제공해야합니다.

ADX의 실제 계산은 매우 복잡합니다. DMI +, DMI- 및 ADX는 물론 가격을 해석하는 데 시간과 실습이 필요합니다. 주식 시장에는 확실한 베팅이 없으며 ADX 추세가 결과를 보장하지 않습니다.

판매 측 분석가는 시리즈 86/87 시험이 필요합니다

판매 측 분석가는 시리즈 86/87 시험이 필요합니다

이러한 테스트는 특별히 어렵거나 포괄적이지는 않지만 셀 사이드 분석가로서 필수적입니다.

분석가와 거래자는 페넌트 패턴을 어떻게 해석합니까?

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는 페넌트 패턴의 기본 사항, 추세 지속을 예측하는 방법, 분석가와 거래자가이 차트 패턴을 식별하고 해석하는 방법을 이해합니다. 효과적인 거래 전략을 개발할 때, 거래자와 분석가는 최적의 진입 점을 결정하는 데 도움이되는 다양한 차트 패턴과 기술 지표를 사용합니다.


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