MACD는
오늘 알아볼 것은 보조지 표 시리즈인데요.
그 중 첫번째로 MACD에 대하여 알아보겠습니다.
시작하기전에 주식 보조지표에 대하여 이야기를 잠깐 하자면..
주식보조지표라는 것은 본질적으로 주가의 추세강도를 객관적인 데이터로 정리한 지표라고 할 수 있습니다.
말 그대로 보조지표입니다. 투자의 보조역할을 해야지 MACD - MACD란, MACD 오실레이터, MACD ocs 투자의 결정을 보조지표로 하시면 곤란하다고 할 수 있습니다. 왜냐면 기본적으로 차트의 성질은 후행성이고, 지나간 차트를 MACD - MACD란, MACD 오실레이터, MACD ocs 보고 설명을 하기엔 쉽지만 앞으로 올 상황에 대한 확신은 힘들거든요.
그럼 그 첫번째시간, MACD 시작해보겠습니다.
MACD란 Moving Average Convergence & Divergence의 약자 로 이동평균수렴확산지수 의 약자입니다.
MACD가 만들어진 가장 근본적인 이유로는 저점이 지나야 매수신호가 오고 고점이 지나야 매도신호가 오게되어 이런방식으로 매매를 하게되면 결국 무릎에서 사게되고 주가의 상승이 둔화되었을때 이를 캐치하지 못하여 어깨에서 팔게되는 것을 보완하려고 만든 보조지표인데요. 한마디로 주가가 상승하려는 낌세가 보일때 바닥에서 사서 고점에서 팔려고 만들어진 지표입니다.
이 지표는 1979년 Gerald Appel이 만든 지표인데요. 기본적으로 두가지의 선을 이용하여 매매신호를 주는 공식입니다.
그 두가지의 선은 MACD 선과 Signal 선으로 이루어져 있는데요.
MACD 선 이란 단기(12일)지수이동평균 - 장기(26일)지수 이동평균
Signal 선 이란 9 일간의 MACD 지수이동 평균 을 뜻합니다.
이 두가지 선을 통하여 어떻게 매매를 하냐면 기본적으로 MACD선이 Signal 선을 상향돌파하면 매수, 하향돌파하면 매도하는 기본적인 전략 입니다.
그럼 한번 실제로 적용이 되나 살펴볼까요?
위 그래프에서 보면 빨간색이 MACD 선, 청록색이 Signal선인데요.
매수신호는 빨간색 화살표로, 매도신호는 파란색화살표로 나와있습니다.
따라서 위 매수 및 매도신호대로 매매를 한다고 했을때
12회의 화살표 중 4회빼고 모두 손실을 줄이고 이익을 늘리는 성공적인 매매를 할 수 있었습니다.
66%대의 적중률을 보이는데요.
하나 더 사례를 적용해볼까요?
위 그래프에서는 MACD 적중률이 11회 중 3회정도 밖에 맞지 않습니다.
왜 이런 현상이 일어났을까요?
MACD는 정배열주식, 역배열주식, 급등주, 급락주, 박스권에 갇힌 주식에는 적용이 힘들다는 함정이 있습니다.
정배열 주식은 사례 1에서 보시듯 MACD가 왠만해선 0밑으로 내려가지 않습니다.
역배열 주식은 사례 2에서 보시듯 MACD가 왠만해선 0위로 올라가지 않습니다.
한마디로 추세가 살아있을때의 MACD는 잘 적중하지만, 추세가 죽었을때 MACD는 적중률이 떨어진다.
고로 Action Plan을 제시해드리면
추세를 60일선으로 잡은 뒤
MACD가 0 이상 이며 추세가 살아있는 경우 - 매수
MACD가 0 이하 - 매도 및 매수금지
이런식의 매매기법을 추천해드리고 싶습니다.
2. MACD 오실레이터(MACD osc)
그렇다면 MACD 오실레이터는 무엇일까요?
MACD 오실레이터란 MACD가 선으로 이루어져있어 0을 기준으로 상향인지 하향인지 보기 힘들다고 Manning Stoller이란 사람이 개발한 지표인데요.
MACD와 SIGNAL 선을 같이 긋지않고 MACD에서 Signal을 빼서 봉으로 표시한 것을 MACD 오실레이터 라고 합니다. 어떻게 보면 아주 간단한 아이디어지만 이 지표로 인해 MACD가 더 보기 편해진 것은 사실입니다.
맨 아래부분이 MACD 오실레이터인데요.
MACD 오실레이터가 빨간색이 시잘할때 매수, 파란색이 시작할때 매도라는 전략을 쓴다면 MACD를 사용한것과 동일한 효과를 얻을 수 있습니다.
MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유
보조지표를 활용하면 내가 주가 차트를 보고 판단한 내용을 검증하는데 도움을 받을 MACD - MACD란, MACD 오실레이터, MACD ocs 수 있는데, 그 중 하나가 MACD 보는법 입니다. 이 MACD - MACD란, MACD 오실레이터, MACD ocs 보조지표는 매수, 매도 시점을 포착하는데 도움이 될 수 있는 지표입니다.
실력자들도 MACD를 많이 참고하는 만큼 초보자 분들도 공부해두시면 거래에 분명 도움이 될 것입니다.
이번 칼럼에서는 MACD 보는법 과 매매 활용 방법에 대해 공유해 보도록 하겠습니다.
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MACD의 의미
이동평균선은 주가보다 늦게 움직입니다. 이는 주식 차트를 보시면 금방 이해하실 수 있습니다.
따라서, 주가 추이가 변동된 다음에야 이평선이 변하기 때문에, 이동평균선 만으로 주가 변동 방향을 예측하기란 쉽지 않습니다.
이를 해결하기 위해 나온 것이 MACD이며, 이 지표는 MACD - MACD란, MACD 오실레이터, MACD ocs 다음과 같이 계산됩니다.
다시 말하면 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 과의 괴리를 측정해서 주가의 과열, 침체 여부를 확인하는 방법입니다.
주가가 급등중이라면 단기 이평선이 장기 이평선보다 더욱 빠르게 상승하므로 MACD값이 양수로써 커지게 되고, 급락중이라면 그 반대의 상황이 될 것입니다.
이상을 정리하면 정확한 MACD 보는법 은 음수에서 양수로 전환될 때 강력한 매수시점으로 보는 것입니다. 또한 MACD값이 역사적으로 높아졌다면 과열구간에 진입한 것으로 매도 시점이 될 수 있습니다.
Signal 곡선의 의미
9일 간의 MACD 지표를 평균 내 이어놓은 곡선을 Signal 이라고 합니다. 결론부터 이야기하면 주가 추이가 변동할 때 MACD가 Signal 곡선을 뚫고 올라오거나, 내려오게 됩니다.
이를 좀 더 쉽게 설명하기 위해 주가가 급격히 하락하고 있는 상황을 가정해 보겠습니다. 주가가 하락하면 단기 이평선이 장기 이평선보다 급격히 떨어지므로 MACD 값은 -값으로 급격히 커질 것입니다. Signal 곡선은 MACD의 평균선이니 MACD가 떨어지는 속도보다 조금 느리게 떨어질 것입니다.
이후 주가가 반등하기 시작하면 역시 단기 이평선이 장기이평선을 먼저 뚫고 올라오고, MACD값도 다시 양수로 전환된 후 급격히 커질 것입니다. Signal 선은 이보다 훨씬 늦게 변동이 되겠죠.
이런 원리로 MACD가 Signal 선을 뚫고 내려간다면 매도시점, 뚫고 올라온다면 매수시점이 된다는 것을 알 수 있습니다.
MACD Oscillator
이 차트는 MACD와 Signal 곡선 간의 차이를 막대 그래프로 시각화한 지표입니다. 이 지표가 양수가 되어 커지면 주가는 점점 과열구간에 들어가고, 음수가 되어 마이너스 쪽으로 커지면 침체구간에 들어간다고 할 수 MACD - MACD란, MACD 오실레이터, MACD ocs 있겠습니다.
종목 실전 사례
아래 차트는 한국전자인증의 주가 차트입니다. 보시는 것처럼 MACD 오실레이터가 과매도 구간일 때 매수를 하고, +전환한 후를 매도 시점으로 잡았다면 충분히 수익을 여러 번 낼 수가 있었습니다.
하지만 주의할 것은 MACD 지표를 활용하더라도, 기본적인 차트 분석은 해야 합니다. 아무리 침체 구간에 접어들었다 하더라도 5일선 이동평균선의 각도가 매우 가파르거나 20일선을 깨고 내려온 상황이라면 매수를 보류하는 것이 더욱 안전한 투자가 될 것입니다.
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