DMI지표를 활용한 매매방법 보조지표 단타 트레이딩

꼭 비트코인 달러 페어 종목에 한해서 사용해야 하는 전략인가? 4시봉이어야만 하나?

지표를 활용한 트레이딩

비트코인 차트 보는법, 무료 비트코인 강좌 28편 모음집 - KIK

최근들어 암호화폐 트레이딩 열풍이 다시 부는 듯 하여 과거 강좌글을 보기 쉽게 재편성 했습니다! 솔직히 제 매매법의 정수가 다 들어있다고 생각하시면 됩니다 -_-;; 스타일이 바뀐건 딱히 없

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경고! 투자는 모두 본인 책임입니다. 반드시 여러 트레이더 분들의 의견과 함께 참고용으로 사용하시길 바랍니다.

이번 포스팅에서는, RSI 지표를 통해 저점과 고점을 캐치하는 다양한 방법에 대해 알아 보겠습니다.

물론 지금까지의 포스팅을 쭉 봐오셨던 분들이거나, 어느정도 트레이딩을 해오신 분들은 당연히 알고 계셨을 전략이지만..

RSI가 단순히 저점 부근이기 때문에 매수를 망설이고, 고점 부근이기 때문에 매도를 망설이는 분들을 위한

따라서 내용이 조금 겹칠 수 있습니다.

해당 전략이 10편인 이유는, 앞에 있는 강좌의 매매전략 보다 높은 승률을 보장하진 못한다는 점이 크게 작용했네요.

그리고 해당 전략 만을 사용하는 것 보단, 다른 전략을 같이 중첩하여 생각하는 편이 매매 승률에 도움이 됩니다.

* 해당 포스팅을 이해하기 위해선 RSI 지표에 대한 기본적인 학습이 선행되어야 합니다.

RSI(상대강도지수).. 종목의 과매수 , 과매도 판단을 도와주는 지표 - 비트코인 강좌 5편

※ 해당 블로그 주인은 블로그 게시물 의외의 브리핑 , 리딩 서비스 를 위한 텔레그램 , 카톡방 등을 운영하고 있지 않으며 취미 수준으로 운영되고 있음을 밝힙니다. 비트코인 공매수 & 공매

무조껀 알아야 하는 테크닉. 상승 다이버전스 , 하락 다이버전스 - 비트코인 강좌 6편

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피보나치 되돌림. 조정의 끝, 반등의 끝지점 예측 - 비트코인 강좌 9편

※ 해당 블로그 주인은 블로그 게시물 의외의 브리핑 , 리딩 서비스 를 위한 텔레그램 , 카톡방 등을 운영하고 있지 않으며 취미 수준으로 운영되고 있음을 밝힙니다. 비트코인 공매수 & 공매

RSI 지표를 보는 방법은 아주 간단합니다.

RSI가 고점을 띄는 시점은 주가가 과매수 상태라는 것을 나타내며,

RSI가 저점을 띄는 시점은 주가가 과매도 상태라는 것을 나타냅니다.

또한, RSI도 주가와 같이 일종의 추세와 그에 맞는 흐름을 따르는 경향이 간혹가다 나타나기 때문에..

지표 내에서도 지지선과 저항선을 정의할 수 있습니다.

이는 지표값이 결국 봉 마감 시점의 주가를 따르기 때문에 일어나는 현상이라고 생각 됩니다.

▶ BTC / USD (BIT-STAMP) 4시봉

윗 사진이 간단한 예시가 됩니다.

비트코인 달러페어 라는 종목내의 과거 RSI 지표 특성은,

88~90 라인 을 넘어서 마감되는 일이 거의 없으며, RSI 지표값 최고점은 95 언저리 입니다.

따라서, 저 라인은 일종의 저항 라인이 됩니다.

저 저항 라인에 도달시, 일부 매도 전략 을 세울 수 있습니다.

정상적인 종목이라면 저항이 붕괴 되더러도 지표상 상당히 높은 수치를 기록하여 단기적으로라도 상승이 멎게 됩니다.

그러나 하락 > 상승의 추세 전환 지점 (추세의 시작 지점)과

상승 추세의 강화 지점에서는 매도 전략이 오히려 위험 할 수 있습니다.

시장 상황을 보고 추가 매도 전략 또는 매도 포지션 손절 전략을 세울 수 있습니다.

또한, RSI 가 23~29 라인 아래에서 마감되는 일이 거의 없었죠.

2018년 말.. 강력한 지지라인 6000불이 붕괴되는 시점에 한자리까지 내려간 적이 있긴 했지만,

꽤나 흔치 않은 일이라 이 라인은 현재 배제해 두시는 편이 좋습니다.

아무튼 저 라인은 일종의 지지 라인이 됩니다.

저 지지 라인에 도달시, 일부 매수 전략 을 세울 수 있습니다.

저 지지라인이 강하게 붕괴되면, 추가적인 하락이 예상된다는 소리지만

정상적인 종목이라면 저항이 붕괴 되더러도 지표상 상당히 낮은 수치를 기록하여 단기적으로 라도 하락이 멎게 됩니다.

그러나 상승 > 하락의 추세 전환 지점 (추세의 시작 지점)과

하락 추세의 강화 지점에서는 매도 전략이 오히려 위험 할 수 있습니다.

시장 상황을 보고 추가 매수 전략 또는 매수 포지션 손절 전략을 세울 수 있습니다.

과거 RSI 기록대로 매매를 진행했다면 나올 수 있는 진입 포인트 입니다.

당연히 승률이 100%에 가까운 전략은 없기 때문에

생각보다 실망스러운 포인트가 몇군데 존재하기도 하고 꽤나 괜찮은 진입 포인트도 존재합니다.

또한, 진입할만한 지점인데도 신호가 없는 구간도 몇몇 존재하죠.

특히 두번째 빨강 화살표 살짝 옆을 보시면 거래량이 터진 구간 + 추가상승에서 나온 하락 다이버젼스 = 명확한 매도 지점 인데도

승률을 높히고 수익을 증대화 시키기 위해 저는 다음과 같은 원칙을 정해 매매 하시는 것을 추천 드립니다.

1 . 상승추세 인 경우

* 필독! 하락 추세에서 상승 추세로 돌아서는 찰나에는 하락추세를 짓누르는 강한 상승이 나오기 때문에

(진입 포인트 사진의 ★ 보라색 별 포인트 를 참고해주세요. 하락추세에서 강한 상승이 등장하여 분위기를 반전시킵니다.)

추세 전환 초기에는 공매도를 절대 진입하면 안되며 , 저점을 잡으신 분들은 일단 쭉 홀딩하셔야 합니다.

RSI가 자신이 정의한 저점에 도달했을 경우 매수를 권장합니다.

특히 주가 저점이 낮아지지 못한채 (또는 높아지며) RSI가 저점에 도달하는 경우는 상승 다이버젼스라 하여 좋은 타점이 됩니다.

RSI가 자신이 정의한 고점에 도달했을 경우 매수했던 보유 물량을 일부 익절 (30% 권장) 합니다.

이후 지표가 해소되었을때 또는 피보나치 0.236과 0.382 지점에서 각각 익절한 분량 만큼 다시 매수를 합니다.

강한 상승 추세가 정착되어 안정된 상태인 경우 0.236 에서 0.382 포인트 사이에서 다시 상승이 시작되는 경향이 있습니다.

상승 추세가 안정된 상태에서 굳이 위험하게 단기 공매도를 진입할 경우, 상승 시작점 ~ 단기고점을 기준으로,

피보나치 0.236 지점에서 1차 익절(50%)을 보고, 나머지 물량을 본절에 걸고 0.382 지점까지 노립니다.

손실 지정가는 매물대, 저항선, 여러가지 지표 등의 힘을 추가로 빌려야 겠지만.. 이 지표만으로 매매할땐 애매해지죠..

따라서 명확한 손실 지정가를 정의할 수 없는 초보자분 들에겐 역 추세 매매는 추천드리지 않습니다.

또한, 거래량이 유난히 큰 지점 + RSI가 선을 넘고 고점을 갱신 + 주가가 최고점에 도달 하는 경우,

보유물량을 일부 익절 (70%) 합니다.

나머지 물량 30%는 반반으로 쪼개서, 0.236 포인트와 0.382 포인트에서 지지 여부를 확인 후

지지를 받지 못한다면 익절하되, 차마 익절을 하지 DMI지표를 활용한 매매방법 보조지표 단타 트레이딩 못한 경우 적당히 반등이 나온 지점에서 익절합니다.

(상승 스타팅 포인트가 1이므로, 매수 평단이 안좋은게 아닌 이상 반드시 익절이 납니다.)

* 사진의 오타 수정 !

장기 추세전환 > 중기 추세전환

2 . 하락추세 인 경우

* 필독! 마찬가지로 상승 추세에서 하락 추세로 돌아설땐 상승추세를 짓누르는 강한 하락이 나오기 때문에

(진입 포인트 사진의 큰 빨강 화살표 포인트를 참고해주세요. 상승추세에서 강한 하락이 등장하여 분위기를 반전시킵니다.)

추세 전환 초기에는 공매수 포지션에 대해 접근할땐 많은 주의를 기울이셔야 하며

고점을 잡으신 공매도 홀더 분들은 정말 최고점인 경우 쭉 홀딩하셔도 됩니다.

* 하락 추세는 상승 추세랑 대응 방법이 약간 틀립니다.

왜냐하면, 하락추세가 시작되었다 하더러도, 세력은 물량을 최대한 정리하기 위해 개미들을 꼬실것이고..

개미들을 꼬시려면 강한 반등 폭을 일으켜 개미들에게 매수 욕구를 일으켜야 하기 때문입니다..

상승 추세에서 약간의 하락만을 주며 개미들에게 현물 매수의 여지를 주지 않으려 한 것 과는 정 반대의 상황입니다.

저의 포스팅은 글귀가 대충 비슷해서 그냥 반대로 대응하시면 될 것이라 생각하실 수도 있지만, 주의해서 읽어주세요.

RSI가 자신이 정의한 저점에 DMI지표를 활용한 매매방법 보조지표 단타 트레이딩 DMI지표를 활용한 매매방법 보조지표 단타 트레이딩 도달했을 경우 매도했던 (공매도 보유자) 보유 물량을 일부 익절 (50% 권장) 하거나,

익절한 물량은 첫 하락의 경우 0.5~0.618 포인트에서 추가 매도가 가능하며,

두번째 하락으로 인한 도달 부터는 강한 양봉이 등장하여 단기 상승추세를 만들어낼지 지켜봐야 합니다.

하락장(DMI지표를 활용한 매매방법 보조지표 단타 트레이딩 조정장)은 항상 한두번의 짧은 상승추세로 개미들을 꼬시기 때문이지요.

하락 추세가 안정되었다고 생각되는 경우, 0.382에서 0.5포인트 각각에서 추가 매도를 받으실 수 있습니다.

또한, 세번째 파랑 화살표 포인트 처럼

거래량이 유난히 큰 지점 + RSI가 선을 넘고 저점을 갱신 + 주가가 저점에 도달 하는 경우 일부 익절 (70%) 합니다.

나머지 물량 30%는 두가지 대응 방법이 있습니다.

1 . 위와 같은 현상이 벌어지는 경우엔 추가 하락이 등장할 경우, 왠만하면 상승 다이버젼스가 등장합니다.

이때 공매도를 전량 익절합니다.

2 . 반반으로 쪼개서, 최종 하락 지점을 기준으로 0.236 반등 포인트와 0.382 반등 포인트에 익절 주문을 걸고 대응합니다.

반대로, RSI가 자신이 정의한 저점에 도달했을때 공매수를 굳이 위험을 감수하여 진입 할 경우

상승 > 하락추세 전환 이후 맨처음 하락에서는

반등이 나왔을때 안전하게 0.236 , 0.382 , 0.5 구간마다 분할 매도를 진행하고

두번째 하락 부터는 단기 추세 전환을 의심할만한 움직임이 나오기 전까지 대기합니다.

이 역시 명확한 손실 지정가를 정의할 수 없는 초보자분 들에겐 역 추세 매매는 추천드리지 않습니다

하락장(조정장) 내의 단기 상승추세가 마무리 된 이후엔,

(윗 사진에선 고점을 판별할 수 없었으나 다른 매매 방식으로 잡아낼 수 있었습니다)

상승하던 때와 동일하게, 피말리는 계단식 하락이 찾아오는 '하락 안정기' 를 갖추게 됩니다.

이때는 RSI가 저점일때 매수를 받거나 공매도를 익절하기 보단, 손실 지정가를 갖춘 공매도 추가주문이 효과적입니다.

하락할때 나오는 되돌림은 짧게는 0.236 이지만, 개미들의 희망고문을 위해 0.382 ~ 0.5 의 되돌림이 나오는 경우가 많습니다.

이때 분할 추가매도를 진입하고, 0.786 포인트에 역지정가를 걸어둡니다.

꼭 비트코인 달러 페어 종목에 한해서 사용해야 하는 전략인가? 4시봉이어야만 하나?

비트코인 달러 페어 한정으로 이 전략을 사용해야 하는지, 꼭 4시봉이어야 하는지.

저는 일단 저렇게만 참고 하고 있지만, 사실 꼭 그렇지는 않습니다.

다만, 종목에 따라 맞는 시간 봉과 전략이 각각 다를 수 있다는 점은 항상 생각 해 두셔야 합니다.

윗 사진은 리플 사토시 페어 (XRP / BTC) 입니다.

RSI 저점 , 고점은 제가 즉석으로 짜두었고, 저대로 매매했다고 가정했을 경우 위와 같은 진입 포인트가 나옵니다.

고점을 달성했을 경우 공매도 포지션이 상당히 높은 승률을 기록하지만,

여기서 염두 해 두어야 할 점은.. RSI는 주가가 봉 시간 내에서 결정되기까지 지속적으로 변화하는 수치 라는 겁니다.

따라서 저 기준선에 대해서만 매도 포지션을 진입 하더러도, 상승이 멎지 않아 공매도 포지션을 되려 위협할 수 있다는 소리 죠..

또한, 앞으로 작성하게 될 'RSI를 통한 매매 전략 2탄' 에서도 다룰 내용 이지만

RSI가 저점, 고점을 찍더러도 주가는 추가 하락과 추가 상승이 언제든지 나올 수 있습니다.

봉마다 과거 기록에 대한 백테스팅을 여러번 거쳐서, 다양한 매매법과 함께 연구 해 보시는 것을 추천드립니다.

제가 자주 쓰는 트레이딩 뷰 차트 에서는 다양한 작도 도구들을 지원합니다.

저 도구를 클릭 후, Horizontal Line (가로줄) 을 클릭하신 뒤,

간단히 지표값이 저항, 지지를 많이 받는 지점을 클릭하시면 해당 값에 가로줄이 그어집니다.

1차 저항/지지 포인트와 RSI의 최고점 최저점 지점에 선을 그어 매매에 참고하고 있습니다.

그러나, 매매 타점을 좀 더 다양하게 잡아보실 분들은 지지 저항 포인트를 1~2차로 나누어 운용하셔도 좋을 것 같네요.

실제로 타점이 제법 나오더군요..

글 자체는 길었지만 전략 자체는 간단하게 요약 됩니다.

RSI 저항 지점 = 고점에서 팔고 , 지지 지점 = 저점에서 사자!

그러나, 전체적인 추세를 추종하여 다른 전략을 짤것! 이게 가장 중요합니다.

종목마다 다양하게 매매에 참고하여 종목마다 전략을 다르게 세우고, 매매 승률을 높혀봅시다!

다음 포스팅은 RSI 지표를 활용한 전략 가이드 2탄 ㅡ 다이버젼스를 활용한 하따 (매수) , 상따 (공매도) 전략 에 대해 다루겠습니다.

제가 준비한 내용은 여기까지입니다. 모두들 성투하세요 ^^.

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지표를 활용한 트레이딩

① 안녕하세요 경제적 자유입니다. 현재시각 22년 8월 9일 오후 5시에 다가가는 시각입니다. 어제오늘 비가 너무많이 쏟아져서 강남뿐 아니라 서울 많은 곳이 침수 피해를 입었습니다.

부디 피해가 더 커지지 않고 인명피해가 최소화 되길 기원합니다.

이 글이 포스팅 될 때 쯤이면 아마도 비로 인한 피해가 어느정도 복구되지 않았을까 생각해봅니다.

오늘은 주식 트레이딩에서 매우 중요한 매매지표인 DMI지표에 대해 알아보도록 하겠습니다.

DMI지표의 경우 추세 매매를 할 시에 많이 사용하는데요. 저는 상승추세로의 전환이나 하락추세로의 전환을 판단할때 많이 이용합니다.

제가 자주사용하는 지표인지라 더욱 애정이 가네요.

DMI를 활용한 단타 트레이딩 기법에 대해 알아보고 DMI활용 매매 시 전략 및 주의사항도 함께 알아보도록 하겠습니다.

아래와 같이 이전에 포스팅한 보조지표 활용 매매에 대해서도 공부해보시면 더욱 도움이 되리라 판단합니다.

주식 보조지표활용, ADR 등락비율과 VR 거래량 비율 분석

주식 보조지표활용 방법 열두 번째 , ADR 등락비율 및 VR 거래량 비율 보조지표 활용 트레이딩 방법 공유 전혀 어렵지 않습니다. 3분만 시간내어 읽으면 주식투자 수익률을 높일 수 있습니다! 목차

2. DMI 지표란?

① DMI 지표에 대하여

DMI(Directional Movement Index)는 1978년 웰레스 와일더에 의해 처음으로 소개된 것으로 , 시장의 방향성과 추세의 강도를 계량화 한 지표입니다.

추세 추종형 또는 횡보형 투자 전략을 사용하고자 하는 경우, 현재의 시장이 어느 국면에 속해 있는지를 파악하는 것 필요합니다. 즉 상승추세인지, 하락추세인지 또는 횡보 장인지를 구분할 필요가 있는것입니다.

또한 상승 추세 또는 하락 추세일 경우에도 그 추세의 강도가 어느정도인지 파악할 필요가 있습니다. 이러한 필요에 따라 시장의 추세 및 그 강도를 측정하기 위하여 개량화 한것이 dmi입니다.

DMI는 ADX와 함께 시장의 방향성과 시장 추세의 강도를 파악하는데 매우 유용하게 사용되고 있다. DMI는 개별적으로 사용할 때도 유용성이 높지만, ADX와 병행하여 사용하면 더욱 신뢰성을 높이게 됩니다.

DMI의 계산방법은 다음과 같은 여러 순서를 거쳐 계산됩니다.

DM은 시장이 상승 추세라고 하면 금일의 고가는 전일의 고가보다 반드시 높아야하고, 시장이 하락 추세이며, 금일의 저가는 전일의 저가보다 반드시 낮아야 한다는 가정을 기초로 합니다.

+DM와-DM은 하루에 한가지만 발생하여야 하는데, 만약 +DI와 -DM이 동시에 나타나느 경우에는 둘 중의 큰 값을 취하게 됩니다. DM은 금일의 주가 변동 범위, 즉 고가와 저가의 범위가 전일 주가 변동 범위를 벗어나는 부분 가운데 가장 큰 부분으로 정의됩니다.

TR의 계산 : TR은 전일 종가를 기준으로 금일 가격이 움직일 수 있는 다음과 같은 세 가지 경우에서 각각의 절대값들 중 가장 큰 값으로 정의됩니다. 항상 0이상의 값을 갖습니다.

DI의 계산 : 위의 과정을 거쳐 DM과 TR이 구해지면 DI는 다음과 같습니다.

DM이 양수이면 DI는 실제 가격 변동 범위인 TR에 대한 당일의 상승 비율을 나타내고, DM이 음수이면 당일으 ㅣ하락비율을 나타내게 되는데, 일반적으로DM과 TR을 평활법에 의해 일정기간을 대상으로 계산한 값을 사용합니다.

최적 기간의 파라미터는 시장의 특성과 사용자의 형태에 따라 각기 다를 수 있으나 와일더는 14일 평활화 기간을 사용할 것을 제시하고 있습니다. 이렇게 계산된 +DI와 -DI는 일반적으로 ADX와 함께 오실레이터로 나타나는데, +DI가 -DI를 상향 돌파하여 +DI가 -DI보다 크면 상승 추세를 나타내고, -DI가 +DI를 상향 돌파하여 -DI가 +DI보다 크면 하락 추세를 나타내게 됩니다. 특히 +DI선과 -DI선의 가격이 확대 될 수록 추세는 보다 강하게 됩니다.

DM은 금일 주가의 고점과 저점 범위를 전일 주가의 고점과 저점 범위와 비교해서 얻는데 항상 양수로 계산되며 DM앞의 +와-표시는 전일과 금일의 주가 움직임의 방향을 표시하는 것입니다.주식 DMI지표를 활용한 매매방법을 다루고 있는데요.

보조지표를 활용한 단타 트레이딩에 유용합니다.

금일의 주가 움직임이 어제보다 위에 있을때는 +DI입니다.

금일의 주가 움직임이 어제보다 아래에 있을때는 -DI입니다.

금일의 주가 움직임이 전일의 주가 움직임의 범위내에 있을 경우 DM은 0입니다. 금일의 주가 움직임의 범위가 전일의 범위를 넘는 경우에는 넘는 범위가 큰 쪽이 위이면 +이고 아래이면 - 이다. 넘는 범위가 똑같을 경우에는 0입니다.

금일의 주가가 상한가일 경우 +DM은 금일 종가와 전일 고가와의 차이이고 금일 주가가 하한가일경우 -DM은 금일 종가와 전일 저가와의 차이입니다.

실전 투자 전략 (63) - 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략 (1)

이번 포스팅에서는 캔들 지표를 이용한 인트라 데이 돌파 전략에 대해서 살펴보겠습니다.

그동안 noise ratio를 이용한 range 기반의 돌파 전략에 대해 자세히 살펴본 바 있는데, 사실 인트라데이 전략에서 돌파의 기준과 돌파 전략은 range 기반 말고도 다양한 캔들의 지지 저항 지표를 통해서도 쉽게 만들 수 있습니다.

캔들 지표를 이용한 돌파 전략의 원리는 아주 단순하면서도 상식적이어서 다양한 트레이딩 전략을 짜는데 큰 도움을 받으시리라 생각하고, 기존의 NR 돌파 전략과 병행하면 전략의 다변화로 인한 분산 효과도 크기 때문에 반드시 알아두어야 합니다.

* 데이 트레이딩에 있어 가장 중요한 지표는 무엇일까요? 20일 이평선? 14일 RSI 값? 12일과 26일 이평선의 조합으로 만들어진 MACD?

* 많은 투자자들이 당일의 트레이딩의 성공 확률을 높이기 위해 온갖 복잡한 지표들과 마법의 숫자를 찾으려 혈안이 되어 있는데요 사실 스윙 트레이딩이 아닌, 하루짜리 데이 트레이딩에 있어 가장 중요한 지표는 바로 복잡하고 긴 숫자로 이루어진 지표가 아닌, 바로 전날의 가격 지표 입니다.

* 왜냐하면 딱 하루의 단기적인 움직임은 바로 직전의 가격의 움직임이 가장 잘 반영하기 때문 이죠. 실제 데이터로 검증해봐도 단기 트레이딩의 자기 상관성은 직전일의 가격의 데이터가 가장 강하다는 것을 확인할 수 있습니다.

'아이 씨 뭐 설명이 뭐 이렇게 복잡해? 좀 쉽게 설명할 수 없어?'

여러분이 야구 감독이라면, 당장 오늘 야구 경기에서 가장 좋은 성적을 올릴 수 있는 선수로 팀을 꾸려야 하는데, 어떤 기준으로 선수를 선발하시겠습니까?

3년전 홈런왕? 1년전 타격왕? 최근 3경기 타율?

3가지 기준 중 '오늘의 타율'에 가장 밀접하다고 여겨지는 지표는 뭘까요? 당연히 최근 3경기 타율이라고 볼 수 있죠?

3년전 홈런왕이 지금도 물론 잘 칠수 있겠지만, 3년 전에는 홈런왕이지만, 지금은 1할도 못쳐서 방출될 지경에 놓였다면, 지금과 너무 오래 동떨어진 과거의 기록은 현재와는 상관성이 낮을 수 밖에 없겠죠?

많은 사람들이 트레이딩 전략을 짤 때 지표의 기간값을 결정할 때, 아무런 의미와 철학도 없이 가장 성적이 좋은 숫자를 찾아서 과최적화를 하는 것을 볼 수 있는데, 진정한 최적화는 논리로 하는 것 입니다.

백테스트와 최적화의 과정은 내가 만든 논리가 맞는지, 합리적인지를 검증하는 수단에 불과해야 의미가 있지요. 그렇기 때문에 전략에 이용되는 지표의 파라미터 값을 정할 때는 내가 투자하고자 하는 투자 시계열의 사이클을 반드시 고려해서 그에 맞게 짜는 것이 중요 합니다.

예를 들어, 3~4일 정도 보유했다가 파는 스윙 트레이딩 전략을 구사한다고 했을 때, 300일 이평선을 이용하는 것이 무슨 의미가 있을까요? 내가 매수한 후 매도하는 3~4일 간의 가격의 움직임에 가장 직접적으로 영향을 주는 가격의 범위는 10~20일 정도겠지요?

내가 매매하는 투자 시계열에 적합하지도 않은데 백테스트에서 온갖 지표값으로 다 테스트를 해서 투자 시계열과 아무런 상관도 없이 동떨어진 지표값이 최적의 결과를 보여서 그 값을 실제 투자에 쓰는 것은 자살 행위입니다. 좀 수익이 떨어지고 수익 곡선이 거칠어도, 정직하게 나의 투자 시계열에 적합한 수준의 기간값을 이용하는 것이 바람직하지요.

따라서, 여러분이 투자 시계열이 짧으면 짧을수록 참고하는 가격 지표의 기간값도 짧게 설정하고, 투자 시계열이 길면 그에 비례하여 가격 지표의 기간값도 길게 설정하는 것이 논리적이고, 이것이 트레이딩의 철칙 입니다.

이런 관점에서 본다면, 데이트레이딩에 있어 가장 중요한 지표는 바로 전날의 가격의 움직임 이라고 할 수 있죠. 물론 데이트레이딩을 전략을 짤 때도 중장기적인 지표값을 이용해서 필터링 조건을 얼마든지 걸어서 활용할 수 있는데, 이번 포스팅에서는 일체의 필터 조건을 걸지않고, 가장 중요하고 본질적인 전날의 가격 조건만 이용해서 전략을 디자인해보겠습니다.

이후의 필터 조건은 일종의 양념과도 같은 것으로 여러분께서 기호에 맞게 추가하시면 되겠죠?

2. 데이트레이딩에서의 핵심 지표

* 그렇다면 데이 트레이딩에서 가장 핵심적인 캔들 지표는 무엇일까요? 바로 전일의 캔들 지표 라고 할 수 있습니다.

* 전일의 가장 기본적인 캔들 지표는 전일의 시가, 고가, 저가, 종가입니다.

* 그리고 이에서 파생되어 나온 피벗 지표가 있는데요, 피벗 지표는 전일의 시가, 고가, 저가, 종가를 가공해서 만든 보조적인 지표로, 당일의 지지와 저항의 수준을 잘 반영하기 때문에, 데이트레이딩에서 효과적인 매매의 기준점 으로 이용할 수 있습니다.

피벗 지표도 기본적으로 전일 가격의 변동폭을 이용해서 만든 지표로 보시면 되겠습니다.

* 피벗 지표는 총 5개로 구성되고 계산 방법은 다음과 같습니다.

1) 피벗 기준선 = (전일 종가 + 전일 저가 + 전일 고가)/3

2) 1차 저항 = 2*피벗 기준선 - 전일 저가

3) 2차 저항 = 피벗 기준선 + 전일 고가 - 전일 저가

4) 1차 지지선 = 2*피벗 기준선 - 전일 고가

5) 2차 지지선 = 피벗 기준선 - (전일 고가 - 전일 저가)

시가, 고가, 저가, DMI지표를 활용한 매매방법 보조지표 단타 트레이딩 DMI지표를 활용한 매매방법 보조지표 단타 트레이딩 종가? 너무 단순 무식한 거 아냐?

뭔가 좀 더 고급스러운 지표에 기간 값도 약간 마법스러운 17일 같은 게 세팅되어야 괜찮은 거 아냐?

라고 생각하실지 모르지만, 사실은 가장 기본적인 지표가 가장 중요한 분명한 이유가 있습니다.

그 이유는 이 시가, 고가, 저가, 종가와 같은 가격대는 그냥 우연히 정해지는 것이 아니기 때문입니다. 시가, 고가, 저가, 종가는 장이 시작되고, 장중에 치열한 전투가 벌어지고, 또 장이 마감되는 과정에서 매수세와 매도세가 격전을 벌이는 과정에서 가장 많은 거래가 발생한 지점 이기 때문입니다.

그렇기 때문에 실제적으로도 이 지점이 가장 중요한 지지와 저항의 포인트로 작용하고 실제로도, 이 지점에서 가격의 움직임이 반전되거나 가격의 변동이 급격하게 일어나는 현상이 흔히 발생 합니다.

따라서, 이러한 기본적인 캔들 지표는 결코 무시해서는 안되는 중요한 지표이고, 이를 가공해서 만든 피벗 지표 또한 중요한 보조적인 지지와 저항의 지표로 이용할 수 있습니다.

여러 전략을 만들고 검증하다보면, 아무 것도 모르는 초보 때는 차트에 온갖 복잡한 보조지표들로 떡칠이 되어 있지만, 나중에는 차트에는 단순한 이평선과 거래량, 본인이 선호하는 한 두개 정도의 보조 지표 이외에는 아무 것도 없어지게 되는 경험을 하게 되실 겁니다.

피벗 지표는 시,고,저,종의 단순한 4가지 지지와 저항의 포인트를 좀 더 세분화하고 확장시켰다고 보시면 됩니다. 백문이 불여일견이라고, 이러한 중요한 캔들 지표가 실제 차트에서 어떻게 보이는지 한 번 살펴볼까요?

* 보시는 차트는 2019년 2월 말 ~ 3월 초의 코스닥 차트입니다.

* 일봉 캔들의 시가, 고가, 저가, 종가는 일봉 차트에서 쉽게 확인할 수 있죠?

* 그러면 이제 마지막 캔들 (음봉)의 피벗 지표를 일중 차트 상에서 확인해보겠습니다.

피벗 지표는 전날 캔들의 지표를 가공해서 만들어지기 때문에, 실제 데이터는 노란색으로 표시된 캔들의 데이터에 기반해서 만들어집니다. 그럼 확인해볼까요?

차트를 보면 피벗 지표가 어떤 개념인지 느낌이 확 오죠?

전날 주가 움직임의 가장 중심이 되는 피벗 포인트를 중심으로, 동일한 간격으로 상하에 전일의 가격의 변동성에 기반을 둔 지지와 저항선이 2개씩 분포 한 것을 볼 수 있습니다.

어떻습니까? 데이트레이딩을 할 때 막연하게 아무런 기준 없이 감으로 느낌으로 이 정도 떨어지면, 많이 떨어졌겠다 혹은 많이 올랐다라고 생각하면서 뇌동매매하다가 시장한테 맴매 많이 맞으셨죠?

이처럼 명확한 캔들 지표를 기준으로 매매하면, 뭔가 객관적이고 확실한 지표에 기반을 두고 매매하기 때문에 훨씬 더 정량적이고 시스템적인 매매 를 할 수 있습니다.

뿐만 아니라, 이에 기반을 둔 다양한 데이트레이딩 전략을 검증하고 만들 수 있다는 장점도 있지요.

비록 단순하지만, 이런 캔들 지표를 이용한 데이트레이딩 전략을 실제로 만들어보면, 단순함에도 불구하고 의미 있는 수익을 주는 전략을 쉽게 개발할 수 있습니다.

4. 캔들 지표를 이용한 투자 전략, 어떻게 만들것인가?

* 그렇다면 이런 캔들 지표를 이용한 투자 전략 어떻게 만들 수 있을까요?

* 어떤 곳에 응용할 수 있을까요?

이후의 포스팅에서 자세히 살펴보겠습니다만, 아주 다양한 방법으로 응용할 수 있습니다.

예를 들면, 저항선을 돌파할 때 매수하는 추세 추종 전략으로 이용할 수도 있고, 지지선에 닿았을 때 반등을 노리는 역추세 전략을 디자인 할 수도 있습니다.

역추세 전략으로 진입시, 진입한 하단의 지지선은 손절선으로 이용할 수도 있고요,

종가 베팅에서 아주 유리한 타이밍을 잡는데 매우 효과적인 필터로도 쓸 수 있습니다.

그럼 캔들 지표를 이용한 단순하면서도 강력한 데이트레이딩 전략, 다음 포스팅에서 하나씩 알아보겠습니다.

1. 네이버 카페 ' 실전주식투자 연구소' (클릭) 으로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~

개별 주식을 이용한 단기 매매 기법, 뉴지스탁을 통한 완전 자동 투자 매매 구현에 관한 폭넓 은 노하우를 다루고 있으니, 많은 성원 부탁 드립니다~

지표를 활용한 트레이딩

기술적 분석지표를 이용한 시스템 트레이딩

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품목정보

출간일	2001년 04월 30일
쪽수, 무게, 크기	350쪽 | 796g | 크기확인중
ISBN13	9788984850170
ISBN10	8984850179

책소개 책소개 보이기/감추기

기술적 분석 연구에 관한 안내서. 어떻게 하면 자신의 개성이 담긴 트레이딩 시스템을 만들 수 있을 것인가에 대하여 단계별로 설명하였다. 또한 어떻게 하면 여러 가지 다양한 컴퓨터로 만들어지는 기술적 분석지표들을 거래계획에 포함할 수 있을 것인가에 대해 설명하며 컴퓨터를 이용하여 어떻게 트레이딩 시스템을 테스트할 수 있는가와 이러한 방식의 장점과 단점의 평가에 대하여 논의한다. 마지막으로 컴퓨터를 이용하는 거래자들이 사용하고 있는 여러 가지 종류의 전형적인 데이트레이딩 시스템과 전략의 예를 제시한다.

목차 목차 보이기/감추기

1. 시스템 구축 2. 기술적 분석지표의 종류들 3. 시스템 테스트 4. 데이트레이딩

저자 소개 관련자료 보이기/감추기

서울은행 국제금융부, De Paul Univ. Chicago, Cantor Fitzgerald Managed Asset.,LLC의 Korea Consultant에 근무하였고 현재 제일선물(주)에 근무하고 있다.

저서로는『사이버시대의 거래기법 - 시스템 트레이딩』등이 있다.

선물시장에서 24년 이상 종사해온 전문가로 기관투자자들과 전문적인 선물거래자들을 위해 발행되는 월간『Technical Traders Bulletin』의 편집장이자 발행인이다. E.F. Hutton and Co.의 지역선물담당이사를 역임한 그는 기획업무 및 선물거래와 관련된 많은 투자상품의 마케팅을 담당하였으며, 선물시장을 통한 자산운용회사인 Island View Financial Group, Inc.,의 창립자이며 대표이사이기도 하다.

Techinical Traders Bulletin의 편집장을 맡고 있으며 E.F. Hutton, Sherarson Lehman, Paine Webber 등에서 전문적인 선물거래자로 거래경험을 쌓은 바 있다. 현재 Island View Financial Group Inc.의 부회장으로 펀드운용을 책임지고 있으며 동시에 전문 투자자들에게 선물거래전략의 개발과 테스트 그리고 모니터링에 관한 전반적인 컨설팅을 제공하고 있다.

책 속으로 책속으로 보이기/감추기

대다수 시스템 추종자들의 본질적인 성향은 최종결과인 실적에만 초점을 맞춘다는 것이다. 돈을 벌었는가 아니면 돈을 잃었는가? 숫자로 나타나는 최종결과에만 초점을 맞추는 방식이 지니는 문제는 모든 시스템이 주기적으로 손실을 본다는 것이다.

따라서 이들의 관심사는 오직 비정상적인 손실기간에만 집중된다. 그러나 그 때는 이미 늦은 것이다. 정작 개발해야 할 것은 어떤 형태로든 큰 손실이 발생하기 이전에 발생 가능한 문제점을 미리 경고해줄 수 있는 개관적인 정보를 가진 기준들이다.

최근 몇 달 동안의 거래에서 어느 정도 수익을 보여주는 시스템에 관한 대표적인 경우를 가정해 보자. 말 그대로 좋은 결과이다. 좀 더 자세히 조사해본 결과 해당 월의 14번 거래에서 겨우 2번의 거래만이 성공적이었다는 사실을 발견하였다.

회원리뷰 (1건) 리뷰 총점 6.0

시스템 트레이딩의 시작이라고 할 수 있는 기술적 분석에 대해 시스템적인 관점에서 다룬 책이라고 할 수 있습니다. 기존의 단순한 캔들챠트의 사례분석형 책에서 벗어나 기술적 분석으로 시스템 트레이딩의 매매신호를 포착하기 위한 다양한 접근법이 소개가 되었습니다. 시스템 트레이딩에 대해 관심이 있는 분들이 다 같이 고민하는 부분이 바로 자기만의 수익성 높은 매매신호를 찾는;

시스템 트레이딩의 시작이라고 할 수 있는 기술적 분석에 대해 시스템적인 관점에서 다룬 책이라고 할 수 있습니다. 기존의 단순한 캔들챠트의 사례분석형 책에서 벗어나 기술적 분석으로 시스템 트레이딩의 매매신호를 포착하기 DMI지표를 활용한 매매방법 보조지표 단타 트레이딩 위한 다양한 접근법이 소개가 되었습니다. 시스템 트레이딩에 대해 관심이 있는 분들이 다 같이 고민하는 부분이 바로 자기만의 수익성 높은 매매신호를 찾는 데 있는데, 이책은 개별 사례로부터 여러 검색 조건을 찾아내는 방법과 실전에 적용하는 방법들이 실려있습니다. 기존에 기술적 분석에 대한 이해가 없는 독자들이라면 다소 어렵겠지만 자신만의 시스템을 만들고자 하는 독자라면 주저없이 이책을 권하고 싶습니다.

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