당당한하수
이동 평균(Moving Average)은 기술적 분석에서 흔히 사용되는 주가 지표 중에 하나다.
가격의 평균적인 흐름을 파악해서, 현재 주가의 추세를 확인해보는 보조 지표로 활용된다.
이동 평균을 계산하는 다양한 방법이 존재하지만, 이번 글에서는 두 가지(단순이동평균, 지수이동평균)에 대해서만 소개하고자 한다.
단순이동평균(Simple Moving Average)
단순이동평균은 n일 동안 종가의 평균 값을 계산하여 나타낸다.
- CP는 종가(ClosePrice)를 의미힌다.
지수이동평균(Exponential Moving Average)
지수이동평균은 n일 동안 종가의 평균 값을 계산하는데, 현재 시점에 가까운 값일수록 가중치를 크게 만들어서 계산하는 방식이다.
$EMA_t = \alpha CP_t + (1-\alpha) EMA_$
- $\alpha$는 0에서 1사이의 값.
그림. EMA 가중치 형태
계산이 누적된 형태로 진행되기 때문에, 현재 시점으로부터 멀리 떨어진 날의 종가는 낮은 비율로, 가까운 날은 더 높은 비율로 반영된다.
($(1-\alpha)$가 지속적으로 곱해지기 때문에 지수 형태로 Moving Average) 알아보기 가중치가 반영되며, 현재 시점 보다 멀수록 값이 작아진다)
그렇기 때문에 EMA의 값은 최근 가격 변화에 대한 영향을 SMA 보다 더 많이 받게 된다.
- 며칠 평균을 사용할 것인지에 대한 n 값은 사용자에 따라 자유롭게 선택 가능하다.
- 이동 평균 값의 증가와 감소
- 이동 평균 값이 증가하면 시장이 상승하는 경향을 갖는다고 판단
- 이동 평균 값이 감소하면 시장이 하락하는 경향을 갖는다고 판단
- 단기이동평균이 장기이동평균 값을 위로 지나가면, 상승의 시그널로 판단
- 단기이동평균이 장기이동평균 값을 아래로 지나가면, 하락의 시그널로 판단
그림. 이동평균 활용 예시
18. 이동 평균선 매매 전략 (EMA) (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)
※ 역주 추가 - 이전 게시물의 EMA 설명과 동일합니다.
스레드 시작에 앞서 이동평균선(이평선)의 간단한 이해와 EMA가 뭔지 알아봅시다.
이동평균선 : 일정 기간 동안의 가격 평균값을 차례대로 연결해 만든 선
예시로 MA, SMA, EMA 등이 있고
평균 설정값으로는 5 10 20 ~ 60 120 200일선 등이 있습니다.
MA (단순 이동 평균) : 일정 기간 동안의 가격(종가) 평균선
EMA (지수 이동 평균) : MA와 동일하나 최근 가격에 가중치(중요도)가 적용된 평균선
MA에 비해 EMA가 추세 변화를 일찍 나타내 줍니다.
※ 거래에 사용될 도구들
- 1일 봉에서의 EMA 13일선, 21선
- 4시간 봉에서의 EMA 200일선
1. 1일 봉 차트에서의 강력한 크로스오버 (13일선, 21일선)
(상승 크로스오버 = 골든 크로스 : 기간이 짧은 선이 긴 선을 넘기는 상황)
2. 4시간봉 차트에서 EMA 200일 선이 지지를 보여줘야 함
3. 저항 상승 돌파시 볼륨이 동반된 것이 확인되야함 (또한 EMA 13일, 21일선이 상승하는 모양)
1일봉 + 13일선,21일선
1일 봉 차트에서 EMA 13일선과 21일선이 상승 크로스오버가 형성되어야 합니다.
1. 선의 간격이 수축된 후 EMA 13일 Moving Average) 알아보기 선이 EMA 21일 선을 넘어가야 합니다
2. 두 EMA선은 모두 오르는 경사가 형성되어야 합니다. (상승)
3. 가격은 EMA선 보다 높아야 합니다.
4시간봉 + 200일선
4시간 봉 차트에서는 200일선 EMA 지지와 볼륨이
동반된 돌파를 확인을 하고 나서 포지션 진입을 해야 합니다.
여기 40% 수익을 봤던 거래의 차트가 있습니다.1. EMA 200일선 지지 확인
2. 강한 볼륨이 동반된 돌파
3. 이후 매집에 의한 통합 발생 후 큰 볼륨과 함께 돌파 확인 (포지션 추가 진입)
4시간봉 + 200일선
EMA 200일선은 일봉 차트에서 확인 후 사용할 수 있을 정도로 강력한 도구입니다.
다른 지표는 필요 없을 정도의 강력함입니다.
높은 확률의 거래가 가능합니다.
1. 평균 이상의 볼륨과 함께 200일선 지지. 포지션 진입
2. 볼륨 동반된 리테스트 확인, 포지션 추가 진입
4시간봉 + 200일선
이동 평균 설명
기술 분석 (TA) 은 거래 및 투자 세계에서 새로운 것이 아닙니다. 전통적인 포트폴리오에서 비트 코인 및 이더 리움 과 같은 암호 화폐에 이르기까지 TA 지표의 사용은 간단한 목표를 가지고 있습니다. 기존 데이터를 사용하여 원하는 결과로 이어질 수있는 정보에 입각 한 결정을 내리는 것입니다. 시장이 점점 더 복잡 해짐에 따라 지난 수십 년 동안 수백 가지 유형의 TA 지표가 생성되었지만 이동 평균 (MA)의 인기와 일관된 사용을 본 사람은 거의 없습니다.
이동 평균에는 다양한 변형이 있지만 기본 목적은 거래 차트의 명확성을 높이는 것입니다. 이는 그래프를 평활화하여 쉽게 해독 할 수있는 추세 표시기를 생성함으로써 수행됩니다. 이러한 이동 평균은 과거 데이터에 의존하기 때문에 지연 또는 추세 추종 지표로 간주됩니다. 그럼에도 불구하고, 그들은 여전히 소음을 차단하고 시장이 어디로 향하고 있는지 결정하는 데 도움이되는 큰 힘을 가지고 있습니다.
다양한 유형의 이동 평균
데이 트레이딩 및 스윙 트레이딩뿐만 아니라 장기 설정에서도 트레이더가 활용할 수있는 다양한 유형의 이동 평균이 있습니다. 다양한 유형에도 불구하고 MA는 가장 일반적으로 단순 Moving Average) 알아보기 이동 평균 (SMA)과 지수 이동 평균 (EMA)의 두 가지 범주로 분류됩니다. 시장과 원하는 결과에 따라 트레이더는 설정에 가장 도움이 될 지표를 선택할 수 있습니다.
단순 이동 평균
SMA는 일정 기간의 데이터를 가져와 데이터 세트에 대한 해당 보안의 평균 가격을 산출합니다. SMA와 과거 가격의 기본 평균 간의 차이는 SMA를 사용하면 새 데이터 세트가 입력되는 즉시 가장 오래된 데이터 세트가 무시된다는 것입니다. 따라서 단순 이동 평균이 10 일 분량의 데이터를 기반으로 평균을 계산하는 경우 전체 데이터 세트는 지난 10 일만 포함하도록 지속적으로 업데이트됩니다.
SMA의 모든 데이터 입력은 얼마나 최근에 입력되었는지에 관계없이 동일한 가중치가 적용된다는 점에 유의해야합니다. 사용 가능한 최신 데이터에 더 많은 관련성이 있다고 생각하는 트레이더는 SMA의 동일한 가중치가 기술 분석에 해롭다 고 말합니다. 이 문제를 해결하기 위해 지수 이동 평균 (EMA)이 만들어졌습니다.
지수 이동 평균
EMA는 과거 가격 변동을 기반으로 기술 분석을 제공한다는 점에서 SMA와 유사합니다. 그러나 EMA가 가장 최근의 가격 입력에 더 많은 가중치와 가치를 할당하기 때문에 방정식은 조금 더 복잡합니다. 두 평균 모두 가치가 있고 널리 사용되지만 EMA는 갑작스러운 가격 변동과 반전에 더 잘 반응합니다.
EMA는 SMA보다 빠르게 가격 반전을 예상 할 가능성이 높기 때문에 특히 단기 거래에 종사하는 거래자들이 선호하는 경우가 많습니다. 거래자 또는 투자자가 개인 전략 및 목표에 따라 이동 평균 유형을 선택하고 그에 따라 설정을 조정하는 것이 중요합니다.
이동 평균을 사용하는 방법
MA는 현재 가격 대신 과거 가격을 사용하기 때문에 일정 기간 지연이 있습니다. 데이터 세트가 더 광범위할수록 지연이 더 커집니다. 예를 들어 지난 100 일을 분석하는 이동 평균은 지난 10 일만 고려하는 MA보다 새로운 정보에 더 느리게 반응합니다. 더 큰 데이터 세트에 대한 새로운 항목이 전체 수치에 미치는 영향이 적기 때문입니다.
둘 다 거래 설정에 따라 유리할 수 있습니다. 더 큰 데이터 Moving Average) 알아보기 세트는 한두 번의 큰 변동으로 인해 크게 변경 될 가능성이 적기 때문에 장기 투자자에게 도움이됩니다. 단기 거래자들은 종종 더 반동적 인 거래를 허용하는 더 작은 데이터 세트를 선호합니다.
전통적인 시장에서는 50 일, 100 일 및 200 일의 MA가 가장 일반적으로 사용됩니다. 50 일 및 200 일 이동 평균은 주식 거래자들에 의해 면밀히 관찰되며이 선 위 또는 아래의 모든 휴식은 일반적으로 중요한 거래 신호로 간주됩니다. 암호 화폐 거래에도 동일하게 적용되지만 24/7 변동성 시장으로 인해 MA 설정 및 거래 전략은 거래자 프로필에 따라 다를 수 있습니다.
크로스 오버 신호
당연히 MA 상승은 상승 추세를 나타내고 MA 하락은 하락 추세를 나타냅니다. 그러나 이동 평균만으로는 신뢰할 수 있고 강력한 지표가 아닙니다. 따라서 MA는 강세 및 약세 교차 신호를 포착하기 위해 지속적으로 조합하여 사용됩니다.
교차 신호는 두 개의 다른 MA가 차트에서 교차 할 때 생성됩니다. 강세 크로스 오버 (골든 크로스라고도 함)는 단기 MA가 장기 MA를 넘어서면서 상승 추세의 시작을 암시 할 때 발생합니다. 반대로, 하락 크로스 오버 (또는 데스 크로스)는 단기 MA가 하락 추세의 시작을 나타내는 장기 이동 평균 아래로 교차 할 때 발생합니다.
고려해야 할 다른 요소
지금까지의 예제는 모두 일 단위 였지만 MA를 분석 할 때 필요한 요구 사항은 아닙니다. 주간 거래에 종사하는 사람들은 2 ~ 3 개월이 아닌 지난 2 ~ 3 시간 동안 자산의 실적에 훨씬 더 관심이있을 수 있습니다. 이동 평균을 계산하는 데 사용되는 방정식에 다른 시간 프레임을 모두 연결할 수 있으며 해당 시간 프레임이 거래 전략과 일치하는 한 데이터가 유용 할 수 있습니다.
MA의 한 가지 주요 단점은 지연 시간입니다. MA는 이전 가격 행동을 고려하는 후행 지표이기 때문에 신호가 너무 늦습니다. 예를 들어, 강세 크로스 오버는 구매를 제안 할 수 있지만 가격이 크게 상승한 후에 만 발생할 수 있습니다.
이는 상승 추세가 지속 되더라도 가격 상승과 교차 신호 사이의 해당 기간에 잠재적 이익이 손실되었을 수 있음을 의미합니다. 또는 더 나쁜 것은 잘못된 골든 크로스 신호로 인해 트레이더가 가격 하락 직전에 현지 최고점을 구매하도록 유도 할 수 있습니다. 이러한 가짜 구매 신호를 일반적으로 불 트랩이라고합니다.
마무리 생각
이동 평균은 강력한 TA 지표이며 가장 널리 사용되는 지표 중 하나입니다. 데이터 기반 방식으로 시장 동향을 분석 할 수있는 능력은 시장의 성과에 대한 훌륭한 통찰력을 제공합니다. 그러나 MA와 크로스 오버 신호는 단독으로 사용해서는 안되며 가짜 신호를 피하기 위해 항상 다른 TA 표시기를 결합하는 것이 더 안전합니다.
이동 평균 수렴 및 발산 (MACD)
오늘은 이동 평균에서 파생된 다른 기술 지표인 이동 평균 수렴 및 발산 (MACD, moving average convergence/divergence) 에 대해서 알아보겠습니다 .
MACD는 가격이 특정 방향으로 추세를 보이고 있는 추세 시장에서 일반적으로 자주 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다.
MACD를 사용하여 주식 가격 추세의 방향 또는 심각도의 변화를 식별합니다 .
MACD 는 주식 가격의 최근 모멘텀이 기본 추세의 변화를 나타내는 시기를 찾는데 도움이 됩니다 .
투자자가 포지션 진입 , 추가 또는 종료 할 시기를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다 .
이동 평균 수렴 및 발산 (MACD)은 단 기간 EMA (12 일 지수 이동 평균 ) 에서 장 기간 EMA(26 일 지수 이동 평균 ) 를 뺀 계산 값입니다.
MACD = 12일 EMA - 26일 EMA
두 개의 이동 평균을 보면 단 기간 EMA 는 장 기간 EMA 가 좁혀지거나 멀어지는 것을 볼 수 있습니다 . 따라서 두 이동 평균의 차는 0 의 값을 기준으로 위아래로 오르락내리락하게 됩니다 .
MACD 예
12 일 EMA 가 26일 EMA 위에 있으면 MACD 가 양수
12 일 EMA 가 26일 EMA 아래에 있으면 MACD 가 음수
MACD 분석 구성 요소
- MACD
- 신호선 (9 일 EMA)
- 히스토그램 (MACD 라인과 신호선 의 차이) : 크로스 오버가 발생할 수 있는 시기를 보여줌
MACD 가 신호선 위에 있으면 히스토그램은 MACD 의 기준선 위에 있습니다 .
MACD 가 신호선 아래에 있으면 히스토그램은 MACD 의 기준선 아래에 있습니다 .
MACD 의 히스토그램을 사용하여 강세 또는 약세 모멘텀이 높은 시기를 식별합니다 .
MACD 기본적인 사용 방법
- 일반적으로 매수 , 매도 신호를 생성하여 투자 종목의 과매수 ( 잠재적으로 비싸짐 ) 또는 과매도 ( 잠재적으로 저렴함 ) 를 결정하는 데 사용됩니다 .
- MACD 가 신호선 위로 상승하면 강세 신호로 매수 시기
- MACD 가 신호선 아래로 떨어지면 약세 신호로 매도 시기
MACD 는 후행 지표입니다 . 결국 MACD 에서 사용되는 모든 데이터는 주식의 과거 가격 행동을 기반으로 합니다. 과거 데이터를 기반으로 하기 때문에 반드시 주가의 지연이 있습니다. (히스토그램과 다른 보조 지표를 이용해 보완해 줄 수 있습니다.)
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